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陕西省教育厅
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西安财经大学
中国统计教育学会高教分会
编委会主任 赵敏娟
编委会副主任 李佼瑞 赵彦云
地址 陕西省西安市小寨东路64号
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基于混频数据的数字经济热度指数的构造方法与应用
苏冰杰;许永洪;潘文捷;使用混频经济数据和大数据共同构造多时间维度经济测度指标是使用大数据改善经济监测时效性的重要探索。基于互联网搜索平台大数据，首先借助文本分析技术筛选出动态数字经济年度热度关键词；其次采用分层动态因子模型和蒙特卡洛模拟(MCMC)算法完成了年度、季度、月度、周度和日度层面的Level和Growth维度的数字经济热度指数的编制，然后采用BP检验和chow方法验证数字经济热度指数的年度轮换效应并分析其区域发展概况；最后借助耦合协调度模型分析数字经济热度与数字创新发展的耦合协调度。研究发现：样本期内中国及四大区域Level和Growth维度的数字经济热度指数均呈现波动中逐渐上升的态势，西部地区趋势最为明显，并且Growth维度的指数波动呈现明显的以2021年为界的两阶段特征；数字经济热度与数字创新发展耦合协调度整体不高，全国层面的年均值基本处于“中度失调—濒临失调”的阶段，全国31个省份大多呈现出“高—高”“低—低”的集聚态势，“低—高”型和“高—低”型集聚较少，基本形成了“同质特征为主，异质特征为辅”的空间关联模式。本研究一方面丰富了指数编制理论，另一方面构建的高频宏观指数提高了宏观经济信息获取的时效性，为监测宏观经济运行和预测提供帮助。
消费型城市的演进机制与测度分析
孙豪;毛中根;随着消费对经济发展的基础性作用不断增强，消费型城市建设成为新时代城市功能转型的重要方向。罗斯托经济发展阶段理论和钱纳里工业化阶段理论的演化分析表明，城市功能转型的一般性规律是，从初级消费型城市到生产型城市再到消费型城市。在城市建设过程中，城市往往同时承载生产功能和消费功能，只是在城市发展演进过程中，生产与消费存在此消彼长的动态替代，进而形成城市功能的连续型转型。城市建设不应脱离城市自身禀赋特征推动厚此薄彼的功能转变。为考察中国城市功能转型进程，从消费主体、消费客体和消费环境三个维度构建了消费型城市指标体系，并采用改进的功效系数法测度了消费型城市指数。对中国54座城市的测度结果表明：北京和上海属于典型消费型城市，深圳、广州、杭州和成都属于成熟消费型城市，其他城市的消费型特征不明显，属于转型消费型城市或雏形消费型城市。世界知名国际消费中心城市发展经验包括提升城市影响力，完善城市设施，集聚高端品牌，丰富文化产品，加强国际交往，建设地标商圈等，这些发展经验为中国培育建设国际消费中心城市提供了参考和借鉴。适应性转型是推进城市功能转型需要坚持的原则。培育消费型城市，需要统筹城市的生产和消费，认清城市类型，把握转型进程，规避过早或过缓推进城市向消费型城市转型。
数据资产驱动制造业企业高质量发展的协同路径研究
苑泽明;谢枚玲;刘甲;制造业高质量发展是实现经济高质量发展的关键。数据资产与多要素协同联动对推动制造业企业高质量发展具有重要意义。基于资源配置理论和协同理论，遵循“共生基质、共生单元和共生环境”的共生理论框架，以681家中国制造业企业为研究对象，采用模糊集定性比较分析(fsQCA)和必要条件分析(NCA)相结合的方法，探索数据资产与内部传统生产要素、外部关系资源及环境条件协同促进制造业企业高质量发展的多重组态路径。研究发现：首先，单一因素均不是制造业企业高质量发展的必要条件，因此有必要从组态视角出发探寻多因素联合驱动制造业企业高质量发展的有效路径。其次，存在三类实现制造业企业高质量发展的有效组态，分别是数据资产为核心的无形资源主导型、数据资产为辅的无形资源与物质资源并重型、数据资产缺位下物质资源主导型。三类不同的组态体现了数据资产发展程度不同的企业在面临不同的传统要素资源、关系资源和外部条件时实现高质量发展的多重可行路径。同时，也有三类组态会导致制造业企业非高质量发展，再次证明数据资产与多因素协同的必要性。最后，数据资产在一定程度上能促使企业资产结构轻量化，驱动企业高质量发展。研究结论启发企业应在充分考虑自身资源禀赋和外部环境条件的基础上因地制宜地选择更为契合的高质量发展路径，也为政府数据资产管理政策的制定提供有益参考。
中国数字贸易韧性的时空分异与组态机制研究
程云洁;刘娴;杨淋杰;数字贸易韧性反映了数字贸易在遭受外在不确定冲击时，实现复苏和保持稳步发展的能力，是实现贸易高质量发展的关键。通过构建综合指标测度了2010—2022年中国与54个共建“一带一路”国家间的数字贸易韧性水平，剖析其时空演化特征并借助模糊集定性比较分析法进一步揭示了数字贸易韧性的组态提升机制。研究发现：第一，整体来看，中国与共建“一带一路”国家间的数字贸易韧性整体呈上升趋势，其中与“一路”国家间的数字贸易韧性平均水平高于“一带”国家；分维度来看，数字贸易的抵抗与适应能力最强、结构转换能力次之、恢复调整能力最弱。第二，从动态演进来看，低韧性国家数量明显减少，数字贸易韧性向好发展，但空间差距逐步扩大，多级分化现象有所增强；总体差异扩大的原因主要在于组内差异贡献；马尔可夫链结果表明，数字贸易韧性具有“路径依赖”和“自身锁定”特征，难以实现跨等级转移。第三，在组态机制上，高水平对外开放、生产能力和产业结构优化升级是提升数字贸易韧性的重要保障；根据研究对象发展状态和经济技术环境的不同，各要素对不同组别数字贸易韧性的组态提升路径存在异质性。研究结果为把握数字贸易韧性发展规律、提升经济体数字贸易韧性水平提供事实依据和政策启示。
绿色高价值专利的判别、空间分布及影响因素研究
连港慧;徐蔼婷;李金昌;绿色高价值专利是绿色高质量技术的显性表达。从庞大数量的专利群中判别出绿色高价值专利并考察其空间分布及影响因素,是在“双碳”愿景下开启科技强国建设新征程的关键一环。因此,将绿色高价值专利的内涵解读反馈至判别体系构建,通过“绿色专利高价值专利”的递进式流程与基于变精度邻域粗糙集方法提出的“初步构建—属性约简—指标赋权”三阶段评估思路,进行绿色高价值专利的统计判别。基于此,刻画绿色高价值专利的空间分布,探究并比较其与绿色专利影响因素的差异。研究发现:专利法颁布以来,尽管中国绿色高价值专利实现了从零件、百件到万件的量级跨越,但其空间分布仍较难达成多层级的跨越式发展;绿色高价值专利区域分布的总体差异仍处于高位状态且主要源于区域间,其空间分布呈现明显的聚集性特征。绿色高价值专利与绿色专利的影响因素具有较明显的差异。其中,经济基础、政府支持、人才支撑、数字基建水平、知识产权保护水平能够激励本地绿色高价值专利的积极培育,而人工智能水平却具有一定的抑制作用;鉴于绿色专利尤其是实用新型专利的技术门槛相对较低,对复杂高端的技术信息流动以及高水平知识产权保护的依赖相对较弱,数字基建及知识产权保护水平未能产生预期的显著影响;由于环境规制存在一定程度的潜在扭曲,其仅会对绿色专利的培育产生激励效应。由此,应优化创新资源配置并积极推动人工智能与绿色技术的跨领域融合创新,避免资源的过度挤占;应调整知识产权保护力度,避免因过度保护而产生技术壁垒;应制定渐进式的环境规制政策,避免因过度强调即期合规目标而抑制高水平绿色技术的研发。
基于元分析的企业区块链技术采用意愿影响因素
康朕玮;朱建明;区块链技术有助于应对企业所面临的信息不对称、溯源难等问题,近年来区块链技术采用的相关议题成为企业数字化转型的重要研究方向,受到学者们的广泛关注。然而,现有研究对于企业区块链技术采用意愿的关键影响因素尚未形成共识,对于影响效应的综合性评估还有待完善。利用元分析方法,以国内外已发表的34篇实证研究文献作为样本进行研究,归纳和识别企业区块链技术采用意愿影响因素及其效应。在此基础上,进一步探究影响异质性的调节变量,并分析影响因素与企业区块链技术采用意愿间的中介变量。研究表明:复杂性与成本对于企业区块链技术采用意愿具有显著负向影响,而其余的11个变量均正向影响企业区块链技术采用意愿,但影响因素的作用效果在不同研究中存在异质性。通过调节效应分析发现,量表等级、应用领域和研究地域是产生异质性的主要原因。进一步研究发现,感知有用性在感知易用性影响企业区块链技术采用意愿过程中发挥中介作用。基于研究结论,建议在推动企业区块链技术采用过程中,应促进企业对区块链技术有用性的感知,从具体的情境出发推动技术的应用;完善企业的设施及人员条件建设,提高企业区块链技术采用能力;加强对区块链技术采用的指导,营造良好的技术应用环境。
纵向生态保护补偿与产业结构升级
王业强;罗杨帆;产业结构升级有利于生态保护地区的经济增长和环境保护,纵向生态保护补偿对生态保护地区产业结构升级的影响更为直接和迅速,考察纵向生态保护补偿对产业结构升级的影响更具有现实意义。从地方政府视角对产业规制背景下纵向生态保护补偿与产业结构升级的关系进行理论分析,基于2010—2022年县域面板数据,利用国家重点生态功能区实行产业准入负面清单制度的准自然实验,以双重差分模型识别产业规制背景下纵向生态保护补偿对产业结构升级的影响。基准结果证实,产业规制背景下纵向生态保护补偿能够促进产业结构升级,但重点生态功能区转移支付与产业准入负面清单制度的“磨合”使得政策效果具有两年滞后。机制分析显示,产业规制背景下纵向生态保护补偿通过抑制生态保护地区的工业发展,促进生态保护地区的服务业发展,从而推动产业结构升级。异质性研究发现,经济状况更差、财政压力更大的县域的政策效果更好,资源型县域的政策效果优于非资源型县域。因此,要提高重点生态功能区转移支付与产业准入负面清单制度的协同性,强化纵向生态保护补偿的政策效果;优化纵向生态保护补偿资金使用制度,推动纵向生态保护补偿资金向服务业倾斜;持续增加不发达地区的纵向生态保护补偿资金,促进经济水平差、财政压力大和资源型地区的产业结构升级。
ESG表现与企业竞争力:治理效应与饰窗效应
史楠;赵桐浦;完颜瑞云;随着绿色发展理念的持续深化,企业的ESG表现受到监管部门、投资人和学术界的广泛关注,并从根本上影响企业的竞争环境和条件,进而对企业竞争力产生直接影响。因此,深入探讨ESG表现如何影响企业竞争力,及其对企业竞争力的影响机制到底是正向的“治理效应”还是负向的“饰窗效应”,抑或兼而有之,就显得非常必要。本文以2009—2022年中国A股上市公司作为研究样本,实证检验了企业ESG表现与公司竞争力之间的关系。研究结果表明,ESG表现通过增加企业公益捐赠和提高企业全要素生产率,显著地促进了企业竞争力的提升,具体表现在“社会”渠道(S维度)和“治理”渠道(G维度),即ESG表现的“治理效应”。然而,在“环境”渠道(E维度),ESG表现反而导致了企业碳排放量的增加,这可能表明企业在环境方面的努力更多是为了表面形象,展现出ESG表现的“饰窗效应”。因此,企业应通过建立健全的管理体系,增强对ESG策略的实质性投入以确保治理效应的持续优化。同时,政府则应通过鼓励行业标准制定、加强对企业环境保护措施的真实性审核以及推动绿色技术创新,防范“饰窗效应”的出现。
绿色金融统计数据质量与概览编制
史代敏;余澜;史皓铭;绿色金融是可持续发展和中国式现代化建设的重要支撑。近年来,中国大力推进绿色金融发展,以此促进经济向更高层次、更高质量迈进,助力“双碳”目标实现。在绿色金融快速发展的进程中,已先后开展了绿色信贷、绿色保险以及绿色债券等绿色金融产品的专项统计实践,但在绿色金融统计分类、统计框架与统计核算等方面,还有诸多问题需要深入研究,特别是绿色金融统计标准、统计制度较为分散,统计数据还不完备、数据质量不够高,缺少能够全面监测绿色金融发展状况的统计制度。编制绿色金融概览可有效呈现绿色金融总量与结构方面的基础数据,有助于全面系统地监测绿色金融活动,分析研判绿色金融发展状况。以编制绿色金融概览为目标,按照绿色金融统计监测的逻辑,对绿色金融统计分类、数据基础、概览与资金流量表编制难点等问题进行探讨。研究表明,当前绿色金融统计标准与制度中对绿色活动的分类主要按照产业层次来划分,满足政府部门、企业、社会公众等多个主体对绿色金融数据的多元需求,需要从绿色金融活动的绿色程度和绿色效果等多角度对绿色金融进行分类,开展多层次的绿色金融总量统计。开展绿色金融总量核算,需要进一步完善和拓展绿色金融统计范围,优化提升绿色金融数据结构与质量,有序构建多维度绿色金融数据库,建立绿色金融质量监管体系。整合现有绿色金融各类专项统计标准与制度,编制绿色金融概览与资金流量表,是解决目前绿色金融总量统计缺失的有效途径。研究有助于完善绿色金融总量统计理论,为建立绿色金融综合统计制度提供参考。
随机森林方法研究综述
方匡南;吴见彬;朱建平;谢邦昌;随机森林(RF)是一种统计学习理论,它是利用bootsrap重抽样方法从原始样本中抽取多个样本,对每个bootsrap样本进行决策树建模,然后组合多棵决策树的预测,通过投票得出最终预测结果。它具有很高的预测准确率,对异常值和噪声具有很好的容忍度,且不容易出现过拟合,在医学、生物信息、管理学等领域有着广泛的应用。为此,介绍了随机森林原理及其有关性质,讨论其最新的发展情况以及一些重要的应用领域。
调查问卷的可信度和有效度分析
曾五一,黄炳艺关于调查问卷可信度和有效度的评价分析一直是国内进行问卷调查时被忽视的议题。文章对调查问卷的可信度和有效度的内涵及其相互关系作一些研究,并对国际上常用的一些统计评价分析方法及如何在SPSS统计软件包上实现的问题作扼要的介绍。
机器学习及其相关算法综述
陈凯;朱钰;自从计算机被发明以来,人们就想知道它能不能学习。机器学习从本质上是一个多学科的领域。它吸取了人工智能、概率统计、计算复杂性理论、控制论、信息论、哲学、生理学、神经生物学等学科的成果。文章主要从统计学习基础的角度对机器学习的发展历程以及一些相关的常用算法进行了简要的回顾和介绍。
ESG表现、机构投资者偏好与企业价值
白雄;朱一凡;韩锦绵;ESG实践能否为企业创造价值、资本市场中的机构投资者是否存在ESG投资偏好，对这些问题的研究有助于企业认可、参与和践行ESG可持续发展理念。综合运用面板回归模型、面板Logit模型，基于沪深A股3 400家上市公司2013—2020年数据，引入机构投资者持股比例，探究ESG表现影响企业价值的作用机制，并在此基础上分析机构投资者是否存在ESG投资偏好。研究发现：(1)ESG具有价值创造功能，上市公司良好的ESG表现能够显著提升企业价值；(2)吸引机构投资者增持股份是上市公司通过ESG实践提升企业价值的途径之一，机构投资者持股比例在ESG影响企业价值的过程中存在部分中介作用；(3)机构投资者存在ESG投资偏好，在一定程度上能够容忍ESG表现良好的上市公司短期经营绩效低迷。以上结论均稳健。拓展性研究发现，ESG的价值创造功能在国有和非国有上市公司中未表现出异质性，而机构投资者ESG投资偏好在产权和产业方面均存在异质性，机构投资者更加青睐第二和第三产业以及非国有企业中ESG表现良好的上市公司。据此，提出加快ESG信息披露及监管标准的顶层设计、鼓励企业加强信息披露、培养中长期机构投资者的建议，该研究有助于构建和完善中国ESG发展生态圈，推动高质量发展。
分位数回归技术综述
陈建宝;丁军军;普通最小二乘回归建立了在自变量X=x下因变量Y的条件均值与X的关系的线性模型。而分位数回归(Quantile Regression)则利用自变量X和因变量Y的条件分位数进行建模。与普通的均值回归相比,它能充分反映自变量X对于因变量Y的分布的位置、刻度和形状的影响,有着十分广泛的应用,尤其是对于一些非常关注尾部特征的情况。文章介绍了分位数回归的概念以及分位数回归的估计、检验和拟合优度,回顾了分位数回归的发展过程以及其在一些经济研究领域中的应用,最后做了总结。
随机森林方法研究综述
方匡南;吴见彬;朱建平;谢邦昌;随机森林(RF)是一种统计学习理论,它是利用bootsrap重抽样方法从原始样本中抽取多个样本,对每个bootsrap样本进行决策树建模,然后组合多棵决策树的预测,通过投票得出最终预测结果。它具有很高的预测准确率,对异常值和噪声具有很好的容忍度,且不容易出现过拟合,在医学、生物信息、管理学等领域有着广泛的应用。为此,介绍了随机森林原理及其有关性质,讨论其最新的发展情况以及一些重要的应用领域。
机器学习及其相关算法综述
陈凯;朱钰;自从计算机被发明以来,人们就想知道它能不能学习。机器学习从本质上是一个多学科的领域。它吸取了人工智能、概率统计、计算复杂性理论、控制论、信息论、哲学、生理学、神经生物学等学科的成果。文章主要从统计学习基础的角度对机器学习的发展历程以及一些相关的常用算法进行了简要的回顾和介绍。
调查问卷的可信度和有效度分析
曾五一,黄炳艺关于调查问卷可信度和有效度的评价分析一直是国内进行问卷调查时被忽视的议题。文章对调查问卷的可信度和有效度的内涵及其相互关系作一些研究,并对国际上常用的一些统计评价分析方法及如何在SPSS统计软件包上实现的问题作扼要的介绍。
ESG表现、机构投资者偏好与企业价值
白雄;朱一凡;韩锦绵;ESG实践能否为企业创造价值、资本市场中的机构投资者是否存在ESG投资偏好，对这些问题的研究有助于企业认可、参与和践行ESG可持续发展理念。综合运用面板回归模型、面板Logit模型，基于沪深A股3 400家上市公司2013—2020年数据，引入机构投资者持股比例，探究ESG表现影响企业价值的作用机制，并在此基础上分析机构投资者是否存在ESG投资偏好。研究发现：(1)ESG具有价值创造功能，上市公司良好的ESG表现能够显著提升企业价值；(2)吸引机构投资者增持股份是上市公司通过ESG实践提升企业价值的途径之一，机构投资者持股比例在ESG影响企业价值的过程中存在部分中介作用；(3)机构投资者存在ESG投资偏好，在一定程度上能够容忍ESG表现良好的上市公司短期经营绩效低迷。以上结论均稳健。拓展性研究发现，ESG的价值创造功能在国有和非国有上市公司中未表现出异质性，而机构投资者ESG投资偏好在产权和产业方面均存在异质性，机构投资者更加青睐第二和第三产业以及非国有企业中ESG表现良好的上市公司。据此，提出加快ESG信息披露及监管标准的顶层设计、鼓励企业加强信息披露、培养中长期机构投资者的建议，该研究有助于构建和完善中国ESG发展生态圈，推动高质量发展。
如何用SPSS软件进行主成分分析
郭显光文章指出《统计分析软件ＳＰＳＳ／ＰＣ＋》中主成分分析举例中的一处错误，比较了主成分分析和因子分析的异同，进而指出用ＳＰＳＳ软件不能直接进行主成分分析。作者根据主成分分析和因子分析的关系，提出一种先用ＳＰＳＳ的ＰＣ法得出因子载荷阵，然后求出特征向量，建立主成分模型的主成分分析计算方法