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陕西省教育厅
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西安财经大学
中国统计教育学会高教分会
编委会主任 赵敏娟
编委会副主任 李佼瑞 赵彦云
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基于连续型工具变量的平均处理效应估计
潘哲文;边际处理效应模型是分析异质性因果效应的重要工具之一，也是局部平均处理效应模型的重要补充，其应用的基本条件是存在一个连续型的工具变量。基于边际处理效应模型提出平均处理效应的识别条件和识别策略，以及相应的半参数估计方法，并推导了估计量的收敛速度。理论分析结果表明，当工具变量对处理变量的解释力度较强或当处理方程可解释部分的分布尾部厚于不可观测扰动项的分布尾部时，所提出的截尾加权平均估计量具有■-相合性，并通过Monte Carlo数值模拟证实了结果的有效性。最后，通过测算教育回报率的实证应用例子展示了该估计量的实用价值。研究结果为边际处理效应模型的可应用性增加了理论支持，也为大样本性质的进一步研究提供了理论基础。
全国统一大市场建设、区域分工与新质生产力发展
黄漫宇;王浩旸;杨露;加快发展新质生产力是实现经济高质量发展、塑造国际竞争新优势的关键之举，更是全面推进中国式现代化的必由之路。全国统一大市场建设作为生产关系领域的一项重大结构性变革，是推动新质生产力持续发展的内在驱动力。文章根据新质生产力的基本内涵，从劳动者、劳动对象与劳动资料三个维度构建新质生产力发展水平的综合评价体系，测度2011—2022年中国各个城市的新质生产力发展水平，继而立足区域分工视角，从理论与实证层面探究全国统一大市场建设对新质生产力发展的影响及其作用机制。研究发现，全国统一大市场建设能够显著促进新质生产力的发展，并且这一影响效应在东部地区、政府关注度高的时期以及自贸区设立城市中表现得更为突出。全国统一大市场建设通过深化区域分工来提升新质生产力的发展水平。进一步研究表明，技术专业化分工是统一大市场建设发挥作用的主要渠道，而技术多样化分工的激励作用尚未显现。研究结果为理解全国统一大市场与新质生产力的内在联系提供了新的经验支持，也为中国通过建设高标准市场体系、优化区域分工格局以加快新质生产力发展提供了重要的理论依据与政策启示。
人工智能对员工收入和就业的影响研究
施国栋;董艾琳;胡国恒;吴过;随着大语言模型技术重塑人机协作模式，人工智能成为加速劳动者收入增长的引擎，还是颠覆就业结构的催化剂？基于2009—2023年中国沪深A股上市公司数据，结合2021年大语言模型的普及，采用双重差分模型进行实证研究。研究结果显示，企业人工智能应用水平对劳动收入存在显著的正向促进效应，企业数字化转型是人工智能发挥该效应的重要渠道。异质性分析发现，人工智能对东部地区企业的促进作用大于西部地区；非重污染行业企业员工劳动收入受益更多；高科技和非资产密集型行业对人工智能的适应性更强；在劳动密集型与非密集型产业中均存在显著性，但在高人工智能水平组中均保持显著性，而在低水平组中均不显著。进一步分析表明，人工智能显著推动企业整体就业规模增长，尤其是高人工智能水平的企业。从员工收入和就业的角度，研究结果为企业在人力资源配置和技术创新决策中提供实证依据。因此，提出了聚焦企业AI应用水平，实施分层激励，强化优势行业引领，促进区域协调发展，深化创新融合与就业支持，推动人工智能技术落地与劳动收入增长的政策建议。
算力基础设施建设与企业人工智能技术发展
王华;宫裕凯;算力基础设施为人工智能技术发展筑造关键“算力底座”。以2010—2023年中国沪深A股上市公司为研究样本，采用最小二乘法实证检验算力基础设施建设如何影响企业发展人工智能。研究结果显示，地区算力基础设施建设显著促进了企业人工智能技术发展。机制分析表明，算力基础设施建设通过缓解资金投入压力、提升人力资本水平与增强数字技术能力发挥促进作用。企业异质性分析发现，促进作用在中小企业和非技术型董事会企业中更为显著；行业异质性分析发现，促进作用在制造业、技术密集型行业与资本密集型行业中更显著；地区异质性分析发现，促进作用在低金融发展、低教育资源和高算力应用地区更显著。结论为充分理解算力基础设施促进企业发展人工智能的作用机制提供了经验证据。
“营业税改增值税”提升政府统计分类精确性研究
许永洪;薛赵琴;姜安;“营改增”改革通过税收驱动企业主辅分离,为观察和改进行业分类统计数据提供了研究契机,有助于进行政策评价和修订政府统计数据。本文采用2003—2021年省级面板数据,从时间维度形成三个构面,实证分析了“营改增”对行业分类统计数据的影响效应及各省份、行业的差异情况;进一步,对相关历史数据进行探索性调整,以增强其衔接性。研究发现:“营改增”能够通过促进相关行业分类精准化,对前期试点行业的分类数据产生显著影响,对后期其他行业影响较小。异质性研究表明,“营改增”对“信息传输、软件和信息技术服务业”和“租赁和商务服务业”的影响最为显著。对历史数据调整后发现,校正后的“信息传输、软件和信息技术服务业”以及“租赁和商务服务业”城镇非私营单位就业人员数均高于现有统计数据。校正后,相关行业数据在改革前后的可比性增强,数据质量得到提升。本研究关注并检验了“营改增”对行业分类统计数据的影响效应,同时验证了“营改增”改革有助于缓解相关服务业历史数据低估问题。这一发现有望进一步提升中国统计数据精确性,为国家统计局修订经济统计数据提供参考。
数据要素驱动战略性新兴产业发展的政策量化分析与实施效应评估
李金昌;赵泽宇;项莹;充分发挥数据要素的基础资源作用和创新引擎作用,驱动战略性新兴产业高质量发展,是中国加快建设中国式现代化的必然要求。因此,遵循“由面及点”的研究逻辑开展数据要素驱动战略性新兴产业发展的政策量化分析与实施效应评估。在对2010—2024年间623份相关政策文本深度挖掘与特征分析基础上,选取“基建支撑”为核心主题模块典型案例,并进一步聚焦其代表性政策工具“宽带中国”政策,利用多期双重差分模型实证测度该政策对中国战略性新兴产业结构升级的影响。研究结果表明:第一,样本期内数据要素驱动战略性新兴产业发展的政策主题聚焦于“基建支撑、产业升级、市场改革、技术突破、金融助力”五大主题,并呈现出“战略部署、支持发展和统筹整合”三阶段的政策演变趋势。第二,数字基建支撑政策实施对战略性新兴产业的结构升级有显著正向影响。第三,异质性分析和机制检验发现,数字基建支撑对战略性新兴产业结构升级的正向影响在民营企业、成长期企业和中西部地区更为显著。第四,数字基建支撑通过提高供应链的稳定性和减少资源错配对战略性新兴产业的产业结构升级产生促进作用。基于结论,提出构建清晰权责利体系,实施区域与企业差异化扶持策略,发挥数据要素对供应链稳定性和资源错配优化作用的政策建议。
新型基础设施对产业结构升级的影响研究
马微;惠宁;新型基础设施作为数字经济时代全面重塑生产关系、释放数字生产力的关键力量,能够为中国加快形成新质生产力、实现产业结构升级注入强大动力。采用2003—2023年中国284个城市的面板数据,在测算城市层面新型基础设施建设水平的基础上,实证研究新型基础设施对产业结构升级的影响及其传导机制。结果表明:新型基础设施显著促进了产业结构升级,且信息基础设施、创新基础设施和融合基础设施三类新型基础设施均具有明显的赋能效果。机制分析表明,新型基础设施通过深化劳动分工、优化劳动力供给和提升劳动力福祉等劳动力转移渠道,赋能中国的产业结构升级。异质性分析发现,新型基础设施对产业结构升级的正向影响在数字治理效能较强和产业结构升级水平位于两端的城市中更为明显。空间效应检验结果表明,产业结构升级在空间上的内生交互效应客观存在,且产业结构升级进程中新型基础设施的正向空间溢出效应也得到了证实。因此,在加大各类新型基础设投资力度的同时,探索差异化的新基建发展战略,打通劳动力转移传导渠道,并最大限度发挥新型基础设施的空间正外部效应,才是推动产业结构升级的关键所在。
基于大语言模型的平台经济赋能企业价值效应研究
郭露;袁英茜;王政海;数字经济时代下,随着信息技术高速发展,平台经济已成为经济增长的新引擎。企业亟须将平台经济的发展与自身价值的提升进行深度融合,为其长远发展奠定坚实的基础。为深入探究平台经济对企业价值的影响并探讨其作用机制,本文运用ERNIE大语言模型和企业年报较为精准地识别企业层面平台经济的发展,在此基础上以2013—2022年中国A股上市企业的相关数据为样本展开实证研究。研究发现,平台经济发展显著驱动了企业价值的提升,这一结论在经过一系列稳健性检验后仍然有效。进一步的机制分析发现,平台经济发展一方面能够通过提高企业创新效率进而驱动企业价值的攀升;另一方面能够通过提升企业全要素生产率进而促进企业价值的提升。此效应在高科技企业、非劳动密集型企业和西部地区企业中表现得更为明显。本文的研究为深入理解平台经济发展对企业价值的驱动效应,推动数字平台与微观企业的深度融合发展提供了经验参考和政策启示,具有重要的理论和现实意义。
基于极值相依性的气候风险区划与衍生品投资组合构建
孟生旺;马宁;随着全球气候变化的加剧,气候巨灾风险已对经济社会的稳定构成重大威胁。为应对这一挑战,基于中国的气温、降水量、干旱天数和风速数据,构建中国精算气候指数,在地级市尺度上对气候风险进行量化评估。为研究中国气候巨灾风险的空间分布特征,提出一种基于多元极值理论的气候风险区划方法。通过极值图模型分析区域间气候巨灾风险的相依关系,并引入EMTP2约束和空间约束对图结构进行正则化处理,最终利用谱聚类生成同时考虑气候巨灾风险相依性与地理一致性的气候风险区划。通过对比施加EMTP2约束前后的极值图模型参数矩阵,验证了EMTP2约束在识别条件极值独立性方面的有效性。此外,基于聚类效果评价指标对不同空间约束矩阵下的聚类效果进行比较,结果显示,采用在空间邻接矩阵基础上轻微放松后的空间约束矩阵所得到的聚类效果最佳,表明气候巨灾风险具有显著的空间集聚效应。基于中国精算气候指数,构造了各地级市的气候指数期权,并根据气候风险区划结果对期权投资组合进行优化配置。通过分析不同区划下期权投资组合的有效前沿,证明空间分散化策略在降低系统性风险和提升投资组合稳定性方面的有效性。本研究填补了中国在地级市尺度上缺乏标准化、多维度气候风险量化指标的空白,同时从尾部相依视角刻画了跨区域气候巨灾风险的系统性联动结构,为差异化区域气候风险管理与气候金融风险对冲工具的设计提供了可推广的分析框架与实证支撑。
随机森林方法研究综述
方匡南;吴见彬;朱建平;谢邦昌;随机森林(RF)是一种统计学习理论,它是利用bootsrap重抽样方法从原始样本中抽取多个样本,对每个bootsrap样本进行决策树建模,然后组合多棵决策树的预测,通过投票得出最终预测结果。它具有很高的预测准确率,对异常值和噪声具有很好的容忍度,且不容易出现过拟合,在医学、生物信息、管理学等领域有着广泛的应用。为此,介绍了随机森林原理及其有关性质,讨论其最新的发展情况以及一些重要的应用领域。
调查问卷的可信度和有效度分析
曾五一,黄炳艺关于调查问卷可信度和有效度的评价分析一直是国内进行问卷调查时被忽视的议题。文章对调查问卷的可信度和有效度的内涵及其相互关系作一些研究,并对国际上常用的一些统计评价分析方法及如何在SPSS统计软件包上实现的问题作扼要的介绍。
机器学习及其相关算法综述
陈凯;朱钰;自从计算机被发明以来,人们就想知道它能不能学习。机器学习从本质上是一个多学科的领域。它吸取了人工智能、概率统计、计算复杂性理论、控制论、信息论、哲学、生理学、神经生物学等学科的成果。文章主要从统计学习基础的角度对机器学习的发展历程以及一些相关的常用算法进行了简要的回顾和介绍。
ESG表现、机构投资者偏好与企业价值
白雄;朱一凡;韩锦绵;ESG实践能否为企业创造价值、资本市场中的机构投资者是否存在ESG投资偏好，对这些问题的研究有助于企业认可、参与和践行ESG可持续发展理念。综合运用面板回归模型、面板Logit模型，基于沪深A股3 400家上市公司2013—2020年数据，引入机构投资者持股比例，探究ESG表现影响企业价值的作用机制，并在此基础上分析机构投资者是否存在ESG投资偏好。研究发现：(1)ESG具有价值创造功能，上市公司良好的ESG表现能够显著提升企业价值；(2)吸引机构投资者增持股份是上市公司通过ESG实践提升企业价值的途径之一，机构投资者持股比例在ESG影响企业价值的过程中存在部分中介作用；(3)机构投资者存在ESG投资偏好，在一定程度上能够容忍ESG表现良好的上市公司短期经营绩效低迷。以上结论均稳健。拓展性研究发现，ESG的价值创造功能在国有和非国有上市公司中未表现出异质性，而机构投资者ESG投资偏好在产权和产业方面均存在异质性，机构投资者更加青睐第二和第三产业以及非国有企业中ESG表现良好的上市公司。据此，提出加快ESG信息披露及监管标准的顶层设计、鼓励企业加强信息披露、培养中长期机构投资者的建议，该研究有助于构建和完善中国ESG发展生态圈，推动高质量发展。
分位数回归技术综述
陈建宝;丁军军;普通最小二乘回归建立了在自变量X=x下因变量Y的条件均值与X的关系的线性模型。而分位数回归(Quantile Regression)则利用自变量X和因变量Y的条件分位数进行建模。与普通的均值回归相比,它能充分反映自变量X对于因变量Y的分布的位置、刻度和形状的影响,有着十分广泛的应用,尤其是对于一些非常关注尾部特征的情况。文章介绍了分位数回归的概念以及分位数回归的估计、检验和拟合优度,回顾了分位数回归的发展过程以及其在一些经济研究领域中的应用,最后做了总结。
随机森林方法研究综述
方匡南;吴见彬;朱建平;谢邦昌;随机森林(RF)是一种统计学习理论,它是利用bootsrap重抽样方法从原始样本中抽取多个样本,对每个bootsrap样本进行决策树建模,然后组合多棵决策树的预测,通过投票得出最终预测结果。它具有很高的预测准确率,对异常值和噪声具有很好的容忍度,且不容易出现过拟合,在医学、生物信息、管理学等领域有着广泛的应用。为此,介绍了随机森林原理及其有关性质,讨论其最新的发展情况以及一些重要的应用领域。
机器学习及其相关算法综述
陈凯;朱钰;自从计算机被发明以来,人们就想知道它能不能学习。机器学习从本质上是一个多学科的领域。它吸取了人工智能、概率统计、计算复杂性理论、控制论、信息论、哲学、生理学、神经生物学等学科的成果。文章主要从统计学习基础的角度对机器学习的发展历程以及一些相关的常用算法进行了简要的回顾和介绍。
调查问卷的可信度和有效度分析
曾五一,黄炳艺关于调查问卷可信度和有效度的评价分析一直是国内进行问卷调查时被忽视的议题。文章对调查问卷的可信度和有效度的内涵及其相互关系作一些研究,并对国际上常用的一些统计评价分析方法及如何在SPSS统计软件包上实现的问题作扼要的介绍。
ESG表现、机构投资者偏好与企业价值
白雄;朱一凡;韩锦绵;ESG实践能否为企业创造价值、资本市场中的机构投资者是否存在ESG投资偏好，对这些问题的研究有助于企业认可、参与和践行ESG可持续发展理念。综合运用面板回归模型、面板Logit模型，基于沪深A股3 400家上市公司2013—2020年数据，引入机构投资者持股比例，探究ESG表现影响企业价值的作用机制，并在此基础上分析机构投资者是否存在ESG投资偏好。研究发现：(1)ESG具有价值创造功能，上市公司良好的ESG表现能够显著提升企业价值；(2)吸引机构投资者增持股份是上市公司通过ESG实践提升企业价值的途径之一，机构投资者持股比例在ESG影响企业价值的过程中存在部分中介作用；(3)机构投资者存在ESG投资偏好，在一定程度上能够容忍ESG表现良好的上市公司短期经营绩效低迷。以上结论均稳健。拓展性研究发现，ESG的价值创造功能在国有和非国有上市公司中未表现出异质性，而机构投资者ESG投资偏好在产权和产业方面均存在异质性，机构投资者更加青睐第二和第三产业以及非国有企业中ESG表现良好的上市公司。据此，提出加快ESG信息披露及监管标准的顶层设计、鼓励企业加强信息披露、培养中长期机构投资者的建议，该研究有助于构建和完善中国ESG发展生态圈，推动高质量发展。
如何用SPSS软件进行主成分分析
郭显光文章指出《统计分析软件ＳＰＳＳ／ＰＣ＋》中主成分分析举例中的一处错误，比较了主成分分析和因子分析的异同，进而指出用ＳＰＳＳ软件不能直接进行主成分分析。作者根据主成分分析和因子分析的关系，提出一种先用ＳＰＳＳ的ＰＣ法得出因子载荷阵，然后求出特征向量，建立主成分模型的主成分分析计算方法