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陕西省教育厅
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西安财经大学
中国统计教育学会高教分会
编委会主任 赵敏娟
编委会副主任 李佼瑞 赵彦云
地址 陕西省西安市小寨东路64号
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泊松分布下基于鞍点逼近的相对风险置信区间构造
侯健;刘硕;田茂再;相对风险是流行学随机对照试验中的一种常用指标，用于比较两个群体的发病率或死亡率。对其进行区间估计是一种有效的统计推断方法，可以反映疾病诊断的不确定性和可信度。然而，传统的区间估计方法，如Wald区间、Wilson区间、Fisher区间等，都存在一定的局限性：误差大、覆盖率低、区间长度长、区间不合理等。为了克服这些缺点，提出了基于鞍点逼近的区间估计方法：在泊松分布的假设下，利用泰勒展开和拉普拉斯积分等推导了相对风险的逼近公式，并给出了相应置信区间的构造方法。通过蒙特卡洛模拟和实证分析，将鞍点逼近方法与部分常用的区间估计方法进行了比较，结果表明，鞍点逼近方法在小样本或大样本情况下都能获得最短的置信区间，同时区间覆盖率更加接近名义水平，为相关风险提供了一种优越的区间估计方法。最后对鞍点逼近方法的优点和局限性，以及在流行病学研究中的应用价值和前景进行了讨论。
中国碳减排与经济增长协同效应测度及区域差异研究
李博英;在“双碳”战略引领下，探索碳减排与经济增长协同发展路径，实现共同富裕目标，已成为中国式现代化进程中亟待研究的核心课题。基于2000—2022年中国全国层面数据与30个省份2000—2021年的面板数据，采用Tapio脱钩模型与LMDI分解方法，从环境公平视角出发，系统测度了全国及各省份碳排放与经济增长的脱钩效应及其区域差异，并进一步探讨了脱钩状态差异的成因及影响因素。研究发现：首先，全国碳排放与经济增长的关系呈现“弱脱钩”特征，且地区间差异明显。欠发达省份的脱钩弹性较高，其碳排放增长速度普遍超过了经济发达地区。其次，能源结构、能源消费强度、人均GDP和人口规模等因素对碳脱钩弹性具有显著影响，并且这些变量在不同地区的作用效果存在明显差异。最后，从空间分布特征来看，中国当前在碳治理效率与环境公平方面存在不均衡问题，欠发达地区在推进低碳转型的过程中，面临着“发展—减排”的双重压力，这可能会进一步加剧区域发展不平衡，引发新的两极分化。基于碳减排与经济增长的协同机制研究，拓展了碳脱钩研究在环境公平与政策协同的理论分析维度，为国家制定区域差异化碳减排政策，推动经济与环境的协调发展提供了理论支持与政策参考。
行业资产更新规模测算与经济效应分析
徐映梅;陈弘敏;在全球数字化及数智化转型的背景下，数字资产代表了更新的技术和更高的智能化水平，技术进步和市场需求变化使得资产更新成为产业数字化转型过程中不可或缺的步骤。为了深入研究可更新资产规模及其经济效应，测算了2001—2020年分行业的数字硬件、数字软件与非数字资产的生产性资本存量，将可更新资产分为超过国际使用年限标准的建筑资产、超过平均使用年限的非建筑资产和因保障科技创新需要加速更新的数字资产三类，估算了中国可更新资产规模及其对经济增长的贡献。研究结果表明：第一，目前中国的生产性资本存量中机器设备、建筑等非数字资产类型占比约为97%,数字资产投资水平持续提高，数字硬件资产中超过平均使用年限的资本存量占比高于其他资产类型；第二，2020—2024五年可更新资产规模约10.47万亿～16.87万亿元，其中数字资产贡献约76%～85%,现行资产折旧制度无法准确反映数字技术的高速迭代；第三，数字资产对各行业产出的作用显著，大规模资产更新将使2020—2024五年可比价增加值合计增加17.94万亿～19.04万亿元，其中数字资产贡献超过96%。因此，应在“两新”政策基础上，构建行业资产更新的结构化对接机制，推进数字资产对非数字资产的更新改造，加快数字资产的更新换代，进一步完善资产数智化转型的税收支持政策，从而更好地推进经济高质量发展与产业数字化转型。
CEO股权激励对银行业违约风险的影响研究
姚凯;丁若沙;银行违约风险是衡量银行脆弱性的主要指标，对于中国金融系统防范和化解系统性风险具有重要意义。已有研究指出CEO的薪酬激励和银行的风险承担相关，但对于CEO股权激励的两个要素CEO delta和CEO vega的研究相对欠缺。通过构建违约距离这一指标来度量银行违约风险，具体探究CEO delta和CEO vega对于违约风险的作用。实证结果显示，CEO vega与违约风险呈正相关，而CEO delta与违约风险的相关关系并不显著，在控制了其他薪酬因素影响后，结果依旧稳健。在GLB法案颁布后，CEO vega对违约风险影响更为显著。此外，在高风险银行中，CEO vega的作用较为微弱。研究结论对制定恰当的薪酬激励政策，鼓励金融机构管理人员进行适当的金融创新探索提供了具体对策建议。
中国经济增长新动能探源:基于偏向型技术进步视角
程开明;滕蔓洲;刘书成;为探求经济增长的新动能,从全要素生产率中将偏向型技术进步的增强效应剥离出来,需构建符合中国国情的要素增强型技术进步生产函数模型。依据2003 2022年281个地级及以上城市的面板数据进行测算,将城市总产出增长率分解为技术进步效应、要素投入效应、技术偏向效应和要素配置效应,为经济增长动能分解提供一个新框架。研究发现:(1)技术进步的驱动要素发生结构性转变。劳动增强型技术进步指数呈持续增长态势,而资本增强型技术进步2013年前边际贡献显著衰减,全要素生产率增长源实现资本驱动向劳动驱动的转换。(2)技术进步方向呈现出梯度差异,南方城市、东部城市、大型城市的劳动偏向型技术进步强度逐步弱化,欠发达地区的城市近十年有更明显的劳动偏向型技术进步。(3)经济增长动能分解显示,资本技术效应呈全域收敛趋势,而劳动技术效应呈现区域分异特征。研究揭示出中国经济增长新动能的来源、演进趋势及区域差异,为理解区域经济转型的要素重构逻辑提供新的经验证据。政府应制定差异化政策,建立技术资本要素适配体系,实施资本配置效率导向型政策,构建人力资本梯度补偿机制,破解要素配置的空间粘性。
基于混合多维云模型的数据资产价值评价研究
刘小红;张人龙;数据作为经济社会数字化转型中参与分配的生产要素,正成为推动数字中国建设的重要战略资源。但是,当前数据资产价值评价体系及其方法还处于探索阶段,未形成一套完整、客观且行之有效的数据资产价值评价体系及评价方法。鉴于此,基于数据资产价值评价的重要性,在数据资产价值评价标准基础上构建数据资产价值评价指标体系;在云模型、云模型数字特征以及Adaboost集成算法研究的基础上构建混合多维云模型。同时,综合考虑数据资产不清晰、数据安全等特殊不确定性等特征,在云模型及其数据要素特征研究基础上提出了基于混合多维云模型的数据资产价值集成评价方法。然后,通过云模型以及Adaboost集成算法的系列实验结果验证该混合方法的有效性和可靠性,有效提升数据资产价值评价结果的准确性与实时性。最后,提出在数据资产价值评价实践中仍会面临的一些关键问题、相关挑战与管理建议。本研究聚焦混合多维云模型在数据资产评价中的创新应用,通过构建多维度融合的数据资产价值评价框架,探索机器学习与人工智能算法在数据资产价值评价中的实践路径,研究结论为数据资产价值评价以及数据高质量开发利用提供理论依据与方法支撑。
数据要素驱动企业绿色转型的机制与效应研究
孙攀峰;卓荣海;田茂再;绿色发展面临经济与环境双赢的挑战,而数据要素成为推动生产方式变革、实现经济绿色转型的关键契机。因此,选取中国2011—2023年全部A股上市公司作为研究样本,基于微观视角深入探究数据要素能否驱动企业绿色转型,并分析其路径。研究发现:数据要素能够有效驱动中国企业绿色转型,在经过一系列稳健性、内生性检验后该结论依然成立。机制分析表明,缓解信息不对称和促进企业绿色技术创新是数据要素驱动企业绿色转型的重要路径,政府补贴在数据要素驱动企业绿色转型过程中发挥正向调节作用。异质性分析表明,数据要素对中西部地区、非重污染企业和国有企业的绿色转型驱动效果更为显著。以上研究结论为当前如何进一步发挥数据要素乘数作用,有效驱动企业绿色转型提供了有益的政策与管理启示。
数据要素市场化对企业绿色创新效率的影响机制研究
王健;赵华平;陈龙;在数字经济时代,数据成为与土地、劳动力、技术和资本并列的第五大关键生产要素,如何发挥数据要素的绿色创新作用成为亟须关注的重要问题。基于资源基础观、交易成本理论、动态能力理论与竞争逃离假说,剖析数据要素市场化对企业绿色创新效率提升的理论机制,并以2012—2022年中国A股上市公司数据为研究样本,通过双重机器学习模型进行实证检验。研究发现:数据要素市场化显著提升了企业绿色创新效率,在经过一系列稳健性检验后该结论依旧成立;机制分析表明,数据要素市场化能通过推进数字化转型和加剧市场竞争两条路径提升企业绿色创新效率;异质性分析发现,数据要素市场化对小规模企业、重污染企业以及东部地区企业的绿色创新效率存在明显的提升作用。研究结论不仅拓展了企业绿色创新效率驱动因素的相关研究,也为政府持续深化数据要素市场化改革提供了政策指向。
企业数字化绿色化协同转型发展水平测度与时空演进
李慧云;刘倩颖;罗峥汉;郑鸿锐;在绿色低碳发展与数字中国建设并重的背景下,数字化绿色化协同转型发展(简称:“双化协同”)成为企业发展的重要内容。以2015—2023年A股上市公司为样本,依据“制度行动效能”的逻辑,构建数字化、绿色化评价指标体系,基于评价结果,运用耦合协调度模型测度双化协同水平,分析其特征事实与时空演进规律。研究发现:第一,企业双化协同水平逐年上升,制度维度的协同最优,效能维度次之,行动维度最差;数字化、绿色化水平都领先的企业双化协同水平比单方面领先的企业更高;大规模企业双化协同水平高于小规模企业;国有企业双化协同水平高于非国有企业。第二,各行业企业双化协同水平逐年波动上升;高科技行业企业双化协同水平高于非高科技行业企业;重污染行业企业双化协同水平高于非重污染行业。第三,各省份企业双化协同存在正向空间自相关和空间集聚,其中高—高集聚区以东部省份为主,低—低集聚区以西部与东北地区省份为主;五大国家级城市群中,京津冀城市群内企业双化协同水平最高且差异最小,成渝城市群内企业双化协同水平最低且差异最大。研究结果揭示了中国上市公司双化协同水平的演变规律,也为测度企业双化协同水平提供了新思路。
随机森林方法研究综述
方匡南;吴见彬;朱建平;谢邦昌;随机森林(RF)是一种统计学习理论,它是利用bootsrap重抽样方法从原始样本中抽取多个样本,对每个bootsrap样本进行决策树建模,然后组合多棵决策树的预测,通过投票得出最终预测结果。它具有很高的预测准确率,对异常值和噪声具有很好的容忍度,且不容易出现过拟合,在医学、生物信息、管理学等领域有着广泛的应用。为此,介绍了随机森林原理及其有关性质,讨论其最新的发展情况以及一些重要的应用领域。
调查问卷的可信度和有效度分析
曾五一,黄炳艺关于调查问卷可信度和有效度的评价分析一直是国内进行问卷调查时被忽视的议题。文章对调查问卷的可信度和有效度的内涵及其相互关系作一些研究,并对国际上常用的一些统计评价分析方法及如何在SPSS统计软件包上实现的问题作扼要的介绍。
机器学习及其相关算法综述
陈凯;朱钰;自从计算机被发明以来,人们就想知道它能不能学习。机器学习从本质上是一个多学科的领域。它吸取了人工智能、概率统计、计算复杂性理论、控制论、信息论、哲学、生理学、神经生物学等学科的成果。文章主要从统计学习基础的角度对机器学习的发展历程以及一些相关的常用算法进行了简要的回顾和介绍。
ESG表现、机构投资者偏好与企业价值
白雄;朱一凡;韩锦绵;ESG实践能否为企业创造价值、资本市场中的机构投资者是否存在ESG投资偏好，对这些问题的研究有助于企业认可、参与和践行ESG可持续发展理念。综合运用面板回归模型、面板Logit模型，基于沪深A股3 400家上市公司2013—2020年数据，引入机构投资者持股比例，探究ESG表现影响企业价值的作用机制，并在此基础上分析机构投资者是否存在ESG投资偏好。研究发现：(1)ESG具有价值创造功能，上市公司良好的ESG表现能够显著提升企业价值；(2)吸引机构投资者增持股份是上市公司通过ESG实践提升企业价值的途径之一，机构投资者持股比例在ESG影响企业价值的过程中存在部分中介作用；(3)机构投资者存在ESG投资偏好，在一定程度上能够容忍ESG表现良好的上市公司短期经营绩效低迷。以上结论均稳健。拓展性研究发现，ESG的价值创造功能在国有和非国有上市公司中未表现出异质性，而机构投资者ESG投资偏好在产权和产业方面均存在异质性，机构投资者更加青睐第二和第三产业以及非国有企业中ESG表现良好的上市公司。据此，提出加快ESG信息披露及监管标准的顶层设计、鼓励企业加强信息披露、培养中长期机构投资者的建议，该研究有助于构建和完善中国ESG发展生态圈，推动高质量发展。
分位数回归技术综述
陈建宝;丁军军;普通最小二乘回归建立了在自变量X=x下因变量Y的条件均值与X的关系的线性模型。而分位数回归(Quantile Regression)则利用自变量X和因变量Y的条件分位数进行建模。与普通的均值回归相比,它能充分反映自变量X对于因变量Y的分布的位置、刻度和形状的影响,有着十分广泛的应用,尤其是对于一些非常关注尾部特征的情况。文章介绍了分位数回归的概念以及分位数回归的估计、检验和拟合优度,回顾了分位数回归的发展过程以及其在一些经济研究领域中的应用,最后做了总结。
随机森林方法研究综述
方匡南;吴见彬;朱建平;谢邦昌;随机森林(RF)是一种统计学习理论,它是利用bootsrap重抽样方法从原始样本中抽取多个样本,对每个bootsrap样本进行决策树建模,然后组合多棵决策树的预测,通过投票得出最终预测结果。它具有很高的预测准确率,对异常值和噪声具有很好的容忍度,且不容易出现过拟合,在医学、生物信息、管理学等领域有着广泛的应用。为此,介绍了随机森林原理及其有关性质,讨论其最新的发展情况以及一些重要的应用领域。
机器学习及其相关算法综述
陈凯;朱钰;自从计算机被发明以来,人们就想知道它能不能学习。机器学习从本质上是一个多学科的领域。它吸取了人工智能、概率统计、计算复杂性理论、控制论、信息论、哲学、生理学、神经生物学等学科的成果。文章主要从统计学习基础的角度对机器学习的发展历程以及一些相关的常用算法进行了简要的回顾和介绍。
调查问卷的可信度和有效度分析
曾五一,黄炳艺关于调查问卷可信度和有效度的评价分析一直是国内进行问卷调查时被忽视的议题。文章对调查问卷的可信度和有效度的内涵及其相互关系作一些研究,并对国际上常用的一些统计评价分析方法及如何在SPSS统计软件包上实现的问题作扼要的介绍。
ESG表现、机构投资者偏好与企业价值
白雄;朱一凡;韩锦绵;ESG实践能否为企业创造价值、资本市场中的机构投资者是否存在ESG投资偏好，对这些问题的研究有助于企业认可、参与和践行ESG可持续发展理念。综合运用面板回归模型、面板Logit模型，基于沪深A股3 400家上市公司2013—2020年数据，引入机构投资者持股比例，探究ESG表现影响企业价值的作用机制，并在此基础上分析机构投资者是否存在ESG投资偏好。研究发现：(1)ESG具有价值创造功能，上市公司良好的ESG表现能够显著提升企业价值；(2)吸引机构投资者增持股份是上市公司通过ESG实践提升企业价值的途径之一，机构投资者持股比例在ESG影响企业价值的过程中存在部分中介作用；(3)机构投资者存在ESG投资偏好，在一定程度上能够容忍ESG表现良好的上市公司短期经营绩效低迷。以上结论均稳健。拓展性研究发现，ESG的价值创造功能在国有和非国有上市公司中未表现出异质性，而机构投资者ESG投资偏好在产权和产业方面均存在异质性，机构投资者更加青睐第二和第三产业以及非国有企业中ESG表现良好的上市公司。据此，提出加快ESG信息披露及监管标准的顶层设计、鼓励企业加强信息披露、培养中长期机构投资者的建议，该研究有助于构建和完善中国ESG发展生态圈，推动高质量发展。
如何用SPSS软件进行主成分分析
郭显光文章指出《统计分析软件ＳＰＳＳ／ＰＣ＋》中主成分分析举例中的一处错误，比较了主成分分析和因子分析的异同，进而指出用ＳＰＳＳ软件不能直接进行主成分分析。作者根据主成分分析和因子分析的关系，提出一种先用ＳＰＳＳ的ＰＣ法得出因子载荷阵，然后求出特征向量，建立主成分模型的主成分分析计算方法