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陕西省教育厅
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西安财经大学
中国统计教育学会高教分会
编委会主任 赵敏娟
编委会副主任 李佼瑞 赵彦云
地址 陕西省西安市小寨东路64号
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基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型的构建与应用
陈振龙;刘俊杰;郝晓珍;考虑到金融资产间的极端尾部相依结构对投资组合风险优化的影响，构建基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型，通过扭曲函数来刻画金融资产间的极端尾部特征，获得一定预期收益下的投资组合优化策略。首先，将均值-ES模型中用于刻画相依结构的协方差矩阵扩展为可以描述极端尾部相依结构的扭曲混合Copula函数，构建了基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型；其次，提出了基于该模型的ES估计算法；最后，通过数值模拟和实证研究说明了该模型用于刻画极端尾部相依结构特征并进行投资组合优化的效果。数值模拟的结果表明，基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型适用于具有极端尾部相依结构特征的数据集；利用该模型进行投资组合优化后收益明显提升，风险显著降低。实证研究的结果表明，该模型能显著提升最优投资组合的样本外策略表现，同时返回检验的结果也验证了使用该模型对投资组合优化进行风险预测的准确性。因此，基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型弥补了传统投资组合风险优化模型中忽略极端尾部风险的不足，推动了扭曲混合Copula函数在投资组合风险优化中的应用研究。
长三角现代化产业体系建设水平的测度研究
华汉阳;朱启贵;现代化产业体系是中国式现代化的经济基础，也是长三角地区在中国式现代化中更好发挥引领示范作用的核心要求。然而，目前鲜见关于长三角现代化产业体系建设的研究。为此，基于现代化产业体系的结构、特征和支撑三大维度，构建了长三角现代化产业体系建设水平的评价指标体系，并采用熵值法测度了长三角27个城市2013—2022年的现代化产业体系建设水平。基于测算结果，首先分析了长三角现代化产业体系建设水平的时空特征，然后使用Dagum基尼系数揭示了长三角现代化产业体系建设水平的区域差异及其来源，并使用QAP分析方法识别了差异的成因。研究发现：第一，在样本考察期内，长三角现代化产业体系的总体建设水平虽不高，但呈稳步上升态势，其中，产业支撑体系增长幅度最大，然后依次为产业特征体系和产业结构体系。第二，样本考察期内，长三角各区域的现代化产业体系建设水平均在不断提高，但存在明显的空间非均衡性，形成了“上海>江苏/浙江>安徽”的格局。第三，总体差异不断增大，区域间差异是总体差异的主要来源，安徽和江苏对区域内差异的贡献率较大。第四，产业集群优势差异是长三角现代化产业体系建设水平差异的主要影响因素，其他影响因素按影响强度从高到底依次为产业高端化差异、科技创新差异、人力资源差异、现代金融差异、企业竞争力差异和产业链现代化差异。基于研究结论，提出以下建议：充分激活各类要素，加快推进产业体系现代化进程；明确建设短板和区位特征，制定差异化发展战略；加强区域协同发展，缩小地区发展差异。
城市市场需求对企业布局的诱致影响研究
马涛;王昊;谭乃榕;随着市场分工的不断深化，城市市场逐渐成为功能完备的独立市场单元。企业布局的区位选择是遵循利润最大化做出微观决策的空间分布结果，在不同城市市场中呈现差异化的布局特征。以2000—2021年304个城市的新注册企业与上市公司为研究对象，考察城市市场需求对企业布局的诱致影响、作用机制及区域异质性，并实证检验需求距离在其中的调节作用。实证结果表明：需求规模大的城市市场更有利于吸引新企业进入布局。机制分析表明，劳动力“蓄水池”、中间品共享和技术溢出效应是城市市场诱致企业布局的三个重要渠道。大规模城市、省会城市、东部城市及高度市场化城市的市场需求对于企业进入布局的诱致作用更强，具有典型的路径依赖性。针对此类城市，除招商优惠政策外，地方政府更需要考虑城市市场正外部性的综合理念提升市场环境，亟须防范新企业因模仿与重复布局导致的市场效率降低。需求距离的调节效应表明，城市市场需求中心对企业的诱致作用在6公里范围内显著。企业邻近城市中心的布局方式有利于要素获取，从而显著提高企业生存概率，但应注意防范城市市场的“拥挤效应”。因此，实施差异化的市场准入政策有利于各地城市市场发展的协调性与均衡性，有利于扩展城市市场需求规模以及推行招商优惠政策。
中国数字经济与制造业耦合协调关系：高质量发展视角
王霞;毛晓蒙;刘明;推动数字经济与制造业高质量耦合协调发展，是中国构建现代化产业体系和塑造国家竞争新优势的内在要求。基于2012—2022年中国30个省份的面板数据，在厘清数字经济与制造业高质量发展耦合协调机制的基础上，构建数字经济和制造业高质量发展的评价指标体系，运用熵权TOPSIS法对数字经济与制造业高质量发展水平及其各子系统发展水平进行测度，并采用耦合协调度模型研究两系统的耦合协调关系。研究表明：东部地区数字经济与制造业高质量发展的耦合度和耦合协调度相对较高，但中西部地区的上升趋势更为明显。从各子系统的耦合度来看，数字经济与市场需求的耦合度最高，与政府导向的耦合度最低；同时，与企业自身、行业发展和市场需求的耦合度存在较为明显的上升趋势。从各子系统的耦合协调度来看，数字经济与各子系统的耦合协调度等级大体趋同，但尚未达到良好的状态，有待进一步提升。这一结论也印证了耦合协调是耦合的高级阶段，有效促进各子系统与数字经济的耦合协调关系，才能提升数字经济与制造业高质量发展整体的耦合协调水平。
研发网络嵌入、制度质量与全球价值链攀升
魏龙;张敏;易子榆;全球研发合作是各国突破创新边界限制、谋求科技进步、提升全球价值链地位的重要途径。各国(地区)政府纷纷将研发合作作为一项重要战略,在全球范围内寻求合作研发资源,参与研发网络。文章基于2007 2019年50个经济体专利合作数据刻画嵌入全球研发网络的结构特征,从研发合作的视角实证检验其对全球价值链攀升的影响及作用机理,并考察制度质量的门槛效应。结果显示:无论是全球研发网络嵌入广度还是深度均能显著促进经济体全球价值链攀升。这种积极作用通过人力资本结构升级和技术进步实现,并且发达经济体的价值链攀升效应显著;发展中经济体容易被“低端锁定”;不同技术密度行业嵌入全球研发网络的提升效应存在明显差异,嵌入广度对高技术产业、中高技术产业以及中低技术产业的GVC促进作用明显,但嵌入深度只对中低技术行业有显著的促进作用。为进一步探讨发达经济体和发展中经济体全球研发网络嵌入对GVC影响的异质性,引入制度质量这一门槛变量分析后发现,制度质量的改善影响全球研发网络嵌入并促进GVC攀升呈现阶段性特征。以上研究结论有助于从理论上阐释中国全球研发合作的影响效果,为中国制定研发合作战略提供参考借鉴。
绿色金融对企业碳信息披露质量影响的实证研究
黄胜忠;周军;引导企业提高碳信息透明度,降低环境信息不对称,是有序推进“3060”双碳目标进程中需解决的重要任务。以2013—2021年沪深A股上市公司为对象,通过对上市公司社会责任报告进行文本词频统计分析,构建企业碳信息披露质量衡量指标,实证检验了地区绿色金融发展水平对企业碳信息披露质量的影响。研究发现,作为强制性压力的绿色金融能发挥环境规制功能,绿色金融发展程度越高企业越倾向于披露更高质量碳信息;同时较高的地区市场化程度有利于提高绿色金融对企业碳信息披露质量的正向影响。进一步研究发现,作为规范性压力的公众环境关注亦能促使企业披露高质量的碳信息,并且弱化绿色金融的环境规制功能,即公众环境关注对绿色金融存在替代作用。异质性分析结果显示,在国有企业和面临高融资约束企业中,绿色金融对企业碳信息披露质量的促进作用更为显著;并且绿色金融主要促进了企业碳减排规划信息和碳减排行动信息的披露质量,对企业碳减排监督信息的披露影响并不明显。如此,协调发挥多方力量在环境治理中的积极作用可以激励企业披露高质量碳信息,研究结论为碳排放监管政策制定、推动企业参与碳减排实践提供了借鉴。
中国数字乡村发展的测度、动态演进及驱动因素
李媛;阮连杰;数字乡村的均衡发展是补齐中国式农业农村现代化建设短板、全面推进数字中国和加快建设农业强国的关键环节。系统测度中国省域数字乡村发展水平,运用Dagum基尼系数和方差分解法对数字乡村发展差异的来源及演变进行区域和结构分解,并进一步使用二次指派程序(QAP)探究其驱动因素。研究发现:第一,中国数字乡村发展的总体水平稳步上升,但空间非均衡性显著,省际差异明显,整体呈现“东部>中部>西部”的阶梯性特征;第二,空间分解表明,地区间差距是造成总体发展空间差异的主要来源;第三,结构分解表明,静态视角下中国数字乡村发展的内部结构来源主要在于数字基础设施和数字乡村发展环境差异,而动态视角下中国地区之间的农业产业数字化与农业数字产业化发展差距正在悄然扩大;第四,从驱动因素来看,数字乡村发展差异受到地区间政府干预、农业基础设施、人力资本、技术创新及对外开放差异的共同影响,但各因素的具体作用强度受到区域异质性制约。本研究为缩小中国地区间、城乡间及群体间数字鸿沟,全面推进数字乡村和农业强国建设提供了经验证据与政策启示。
面向时空面板数据的综合评价模型构建及应用
安博文;许培源;何伟军;袁亮;相关特征、时间特征和空间特征是时空面板数据决策中无可避免的三重特征。以三重特征为切入点给出相关因子、时间因子和空间因子的内涵定义,基于非参数方法利用互信息、卷积算法和转移概率分别度量三种因子;以AHP方法为例构建面向时空面板数据的综合评价模型,按照六条路径构造三因子判断矩阵,对通过一致性检验的赋权类型采用SPBIC准则选出最优结果;通过2001—2021年290个城市的数字经济发展指数合成,讨论时空AHP在实证分析中的特有功能。实例结果表明:六种赋权类型的数字经济发展指数在动态演变、时间收敛和空间集聚等趋势上有同有异,SPBIC准则的作用在于从多种赋权类型中选出最优结果以保证量化分析结论的唯一性;评价指标权重系数具有时空双维异质性及指标维度异质性,具体表现在偏好程度及次序等方面且各指标权重系数的时空双维异质性亦有区别,体现出时空综合评价模型的特有功能——因时因地判断影响综合指数的关键因素;赋权结果对时间因子粘性和空间因子粘性具有敏感性,指标权重系数随两种因子粘性的变化趋势不同,两种因子粘性都会影响特定时期特定城市综合指数的相对大小及排名,这使得时空AHP在实证分析中具有时空性、普适性和异质性等功能——适时加入时间因子和空间因子、灵活设定跨度时间和辐射范围以及通过时空因子粘性进行异质性讨论。
“合村并居”对农村公共医疗服务可及性影响研究
李菁;魏晗熙;“合村并居”是健全乡村治理规划、推进新型城镇化建设的重要举措,在此过程中跟进提升农村公共医疗服务是保障农村居民民生的重要基础。基于2006 2021年中国省级面板数据,采用固定效应模型考察“合村并居”政策实施对公共医疗服务可及性的影响,并从农村人口集聚和医疗财政支出有效利用两方面对其作用机制进行分析。研究结果表明:(1)“合村并居”在全国范围内显著提高了农村公共医疗服务可及性;(2)在“合村并居”优化农村卫生服务布局过程中,医疗财政支出有效利用发挥显著正向中介效应,农村人口集聚则表现出遮掩效应(与预期相反);(3)“合村并居”对农村公共医疗服务可及性的改善具有明显的异质性——在人口稠密省份达到了显著的推动效果,对人口密度较低地区则不明显;对财政实力较弱省份助益相对更多,对财政强省则仅显著促进了农村公共医疗服务可获得性,而可接近性并未显著提升。整体而言,“合村并居”的实施对南部地区省份农村公共医疗服务可及性的促进作用更加显著。据此,建议在稳步推进乡村治理现代化过程中,更加注重“合村并居”模式的优化,顺应乡村人口变化趋势,优化农村公共医疗服务配置,有效推进区域间公共医疗服务的均等化和公平性。
随机森林方法研究综述
方匡南;吴见彬;朱建平;谢邦昌;随机森林(RF)是一种统计学习理论,它是利用bootsrap重抽样方法从原始样本中抽取多个样本,对每个bootsrap样本进行决策树建模,然后组合多棵决策树的预测,通过投票得出最终预测结果。它具有很高的预测准确率,对异常值和噪声具有很好的容忍度,且不容易出现过拟合,在医学、生物信息、管理学等领域有着广泛的应用。为此,介绍了随机森林原理及其有关性质,讨论其最新的发展情况以及一些重要的应用领域。
调查问卷的可信度和有效度分析
曾五一,黄炳艺关于调查问卷可信度和有效度的评价分析一直是国内进行问卷调查时被忽视的议题。文章对调查问卷的可信度和有效度的内涵及其相互关系作一些研究,并对国际上常用的一些统计评价分析方法及如何在SPSS统计软件包上实现的问题作扼要的介绍。
机器学习及其相关算法综述
陈凯;朱钰;自从计算机被发明以来,人们就想知道它能不能学习。机器学习从本质上是一个多学科的领域。它吸取了人工智能、概率统计、计算复杂性理论、控制论、信息论、哲学、生理学、神经生物学等学科的成果。文章主要从统计学习基础的角度对机器学习的发展历程以及一些相关的常用算法进行了简要的回顾和介绍。
分位数回归技术综述
陈建宝;丁军军;普通最小二乘回归建立了在自变量X=x下因变量Y的条件均值与X的关系的线性模型。而分位数回归(Quantile Regression)则利用自变量X和因变量Y的条件分位数进行建模。与普通的均值回归相比,它能充分反映自变量X对于因变量Y的分布的位置、刻度和形状的影响,有着十分广泛的应用,尤其是对于一些非常关注尾部特征的情况。文章介绍了分位数回归的概念以及分位数回归的估计、检验和拟合优度,回顾了分位数回归的发展过程以及其在一些经济研究领域中的应用,最后做了总结。
指标无量纲化方法对综合评价结果可靠性的影响及其实证分析
张卫华,赵铭军文章认为无量纲化方法的合理性取决于运用该方法对被评对象进行等级排序的合理性。根据序号总和理论,在逐步探寻合理等级排序依据的前提下,可以根据各无量纲化方法所做的等级排序与合理等级排序的等级相关系数来进行无量纲化方法的优选,并通过实证分析得出了相应的结论。
随机森林方法研究综述
方匡南;吴见彬;朱建平;谢邦昌;随机森林(RF)是一种统计学习理论,它是利用bootsrap重抽样方法从原始样本中抽取多个样本,对每个bootsrap样本进行决策树建模,然后组合多棵决策树的预测,通过投票得出最终预测结果。它具有很高的预测准确率,对异常值和噪声具有很好的容忍度,且不容易出现过拟合,在医学、生物信息、管理学等领域有着广泛的应用。为此,介绍了随机森林原理及其有关性质,讨论其最新的发展情况以及一些重要的应用领域。
机器学习及其相关算法综述
陈凯;朱钰;自从计算机被发明以来,人们就想知道它能不能学习。机器学习从本质上是一个多学科的领域。它吸取了人工智能、概率统计、计算复杂性理论、控制论、信息论、哲学、生理学、神经生物学等学科的成果。文章主要从统计学习基础的角度对机器学习的发展历程以及一些相关的常用算法进行了简要的回顾和介绍。
调查问卷的可信度和有效度分析
曾五一,黄炳艺关于调查问卷可信度和有效度的评价分析一直是国内进行问卷调查时被忽视的议题。文章对调查问卷的可信度和有效度的内涵及其相互关系作一些研究,并对国际上常用的一些统计评价分析方法及如何在SPSS统计软件包上实现的问题作扼要的介绍。
ESG表现、机构投资者偏好与企业价值
白雄;朱一凡;韩锦绵;ESG实践能否为企业创造价值、资本市场中的机构投资者是否存在ESG投资偏好，对这些问题的研究有助于企业认可、参与和践行ESG可持续发展理念。综合运用面板回归模型、面板Logit模型，基于沪深A股3 400家上市公司2013—2020年数据，引入机构投资者持股比例，探究ESG表现影响企业价值的作用机制，并在此基础上分析机构投资者是否存在ESG投资偏好。研究发现：(1)ESG具有价值创造功能，上市公司良好的ESG表现能够显著提升企业价值；(2)吸引机构投资者增持股份是上市公司通过ESG实践提升企业价值的途径之一，机构投资者持股比例在ESG影响企业价值的过程中存在部分中介作用；(3)机构投资者存在ESG投资偏好，在一定程度上能够容忍ESG表现良好的上市公司短期经营绩效低迷。以上结论均稳健。拓展性研究发现，ESG的价值创造功能在国有和非国有上市公司中未表现出异质性，而机构投资者ESG投资偏好在产权和产业方面均存在异质性，机构投资者更加青睐第二和第三产业以及非国有企业中ESG表现良好的上市公司。据此，提出加快ESG信息披露及监管标准的顶层设计、鼓励企业加强信息披露、培养中长期机构投资者的建议，该研究有助于构建和完善中国ESG发展生态圈，推动高质量发展。
如何用SPSS软件进行主成分分析
郭显光文章指出《统计分析软件ＳＰＳＳ／ＰＣ＋》中主成分分析举例中的一处错误，比较了主成分分析和因子分析的异同，进而指出用ＳＰＳＳ软件不能直接进行主成分分析。作者根据主成分分析和因子分析的关系，提出一种先用ＳＰＳＳ的ＰＣ法得出因子载荷阵，然后求出特征向量，建立主成分模型的主成分分析计算方法