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西安财经大学
中国统计教育学会高教分会
编委会主任 赵敏娟
编委会副主任 李佼瑞 赵彦云
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面向时空面板数据的综合评价模型构建及应用
安博文;许培源;何伟军;袁亮;相关特征、时间特征和空间特征是时空面板数据决策中无可避免的三重特征。以三重特征为切入点给出相关因子、时间因子和空间因子的内涵定义，基于非参数方法利用互信息、卷积算法和转移概率分别度量三种因子；以AHP方法为例构建面向时空面板数据的综合评价模型，按照六条路径构造三因子判断矩阵，对通过一致性检验的赋权类型采用SPBIC准则选出最优结果；通过2001—2021年290个城市的数字经济发展指数合成，讨论时空AHP在实证分析中的特有功能。实例结果表明：六种赋权类型的数字经济发展指数在动态演变、时间收敛和空间集聚等趋势上有同有异，SPBIC准则的作用在于从多种赋权类型中选出最优结果以保证量化分析结论的唯一性；评价指标权重系数具有时空双维异质性及指标维度异质性，具体表现在偏好程度及次序等方面且各指标权重系数的时空双维异质性亦有区别，体现出时空综合评价模型的特有功能——因时因地判断影响综合指数的关键因素；赋权结果对时间因子粘性和空间因子粘性具有敏感性，指标权重系数随两种因子粘性的变化趋势不同，两种因子粘性都会影响特定时期特定城市综合指数的相对大小及排名，这使得时空AHP在实证分析中具有时空性、普适性和异质性等功能——适时加入时间因子和空间因子、灵活设定跨度时间和辐射范围以及通过时空因子粘性进行异质性讨论。
数字经济产业融合程度、路径和模式的统计测度研究
王梓琪;周国富;徐莹莹;推进数字经济与实体经济深度融合和促进数字经济在产业层面交融互动，是发挥数字经济的优势、推动经济高质量发展的关键。基于投入产出表和经济普查数据，在识别数字经济核心产业的基础上，建立以技术经济联系为导向的产业网络，制定了从数字经济的供给端和需求端对数字经济的产业融合程度、路径和模式进行统计测度的研究框架，并实证分析了现阶段中国数字经济产业融合的主要特征。研究结果显示：(1)数字产品制造业与其他产业的前、后向融合程度都较高，对经济系统兼具较强的供给推动和需求拉动作用；数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业与其他产业的融合程度相对较低，且以后向融合为主。(2)数字产品制造业占据产业链枢纽位置，尤其是高端装备制造业对其有较强的路径依赖；数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业大多位于商务服务业和金融业的下游，获得了大量的商务服务和资金支持。(3)数字产品制造业与其他产业的融合既存在以技术经济溢出为主的“主溢出”模式，也存在以技术经济传递为主的“双向溢出”模式；数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业与其他产业的融合表现为“数字孤岛”模式。
研发网络嵌入、制度质量与全球价值链攀升
魏龙;张敏;易子榆;全球研发合作是各国突破创新边界限制、谋求科技进步、提升全球价值链地位的重要途径。各国(地区)政府纷纷将研发合作作为一项重要战略，在全球范围内寻求合作研发资源，参与研发网络。文章基于2007—2019年50个经济体专利合作数据刻画嵌入全球研发网络的结构特征，从研发合作的视角实证检验其对全球价值链攀升的影响及作用机理，并考察制度质量的门槛效应。结果显示：无论是全球研发网络嵌入广度还是深度均能显著促进经济体全球价值链攀升。这种积极作用通过人力资本结构升级和技术进步实现，并且发达经济体的价值链攀升效应显著；发展中经济体容易被“低端锁定”;不同技术密度行业嵌入全球研发网络的提升效应存在明显差异，嵌入广度对高技术产业、中高技术产业以及中低技术产业的GVC促进作用明显，但嵌入深度只对中低技术行业有显著的促进作用。为进一步探讨发达经济体和发展中经济体全球研发网络嵌入对GVC影响的异质性，引入制度质量这一门槛变量分析后发现，制度质量的改善影响全球研发网络嵌入并促进GVC攀升呈现阶段性特征。以上研究结论有助于从理论上阐释中国全球研发合作的影响效果，为中国制定研发合作战略提供参考借鉴。
全球金融风险溢出对中国系统性金融风险的影响
马德功;周进为;为了研究外部风险输入对中国金融稳定的影响，首先利用全球股票市场的日频交易数据，采用网络关联度模型构建了全球金融风险溢出网络，并基于该网络对中国面临的外部风险输入进行了量化。然后，从传染性的视角出发，从市场、行业和机构的角度测度了中国系统性金融风险，并对外部风险输入和中国系统性金融风险的静态结构和演化动态进行了讨论。最后，采用分位数对分位数方法(Quantile-on-Quantile Approach)进行实证分析，研究了全球金融风险溢出对中国系统性金融风险的影响在两者不同分位点上的差异。研究发现，在极端分位点上，内外风险的共振较为剧烈，而在较为温和的分位点上，这种共振的强度较弱。基于研究结果，监管部门可提高系统性金融风险监测的实时性与有效性，以防范外部风险输入引发的国内风险的共振。
研发网络嵌入、制度质量与全球价值链攀升
魏龙;张敏;易子榆;全球研发合作是各国突破创新边界限制、谋求科技进步、提升全球价值链地位的重要途径。各国(地区)政府纷纷将研发合作作为一项重要战略,在全球范围内寻求合作研发资源,参与研发网络。文章基于2007 2019年50个经济体专利合作数据刻画嵌入全球研发网络的结构特征,从研发合作的视角实证检验其对全球价值链攀升的影响及作用机理,并考察制度质量的门槛效应。结果显示:无论是全球研发网络嵌入广度还是深度均能显著促进经济体全球价值链攀升。这种积极作用通过人力资本结构升级和技术进步实现,并且发达经济体的价值链攀升效应显著;发展中经济体容易被“低端锁定”;不同技术密度行业嵌入全球研发网络的提升效应存在明显差异,嵌入广度对高技术产业、中高技术产业以及中低技术产业的GVC促进作用明显,但嵌入深度只对中低技术行业有显著的促进作用。为进一步探讨发达经济体和发展中经济体全球研发网络嵌入对GVC影响的异质性,引入制度质量这一门槛变量分析后发现,制度质量的改善影响全球研发网络嵌入并促进GVC攀升呈现阶段性特征。以上研究结论有助于从理论上阐释中国全球研发合作的影响效果,为中国制定研发合作战略提供参考借鉴。
绿色金融对企业碳信息披露质量影响的实证研究
黄胜忠;周军;引导企业提高碳信息透明度,降低环境信息不对称,是有序推进“3060”双碳目标进程中需解决的重要任务。以2013—2021年沪深A股上市公司为对象,通过对上市公司社会责任报告进行文本词频统计分析,构建企业碳信息披露质量衡量指标,实证检验了地区绿色金融发展水平对企业碳信息披露质量的影响。研究发现,作为强制性压力的绿色金融能发挥环境规制功能,绿色金融发展程度越高企业越倾向于披露更高质量碳信息;同时较高的地区市场化程度有利于提高绿色金融对企业碳信息披露质量的正向影响。进一步研究发现,作为规范性压力的公众环境关注亦能促使企业披露高质量的碳信息,并且弱化绿色金融的环境规制功能,即公众环境关注对绿色金融存在替代作用。异质性分析结果显示,在国有企业和面临高融资约束企业中,绿色金融对企业碳信息披露质量的促进作用更为显著;并且绿色金融主要促进了企业碳减排规划信息和碳减排行动信息的披露质量,对企业碳减排监督信息的披露影响并不明显。如此,协调发挥多方力量在环境治理中的积极作用可以激励企业披露高质量碳信息,研究结论为碳排放监管政策制定、推动企业参与碳减排实践提供了借鉴。
面向时空面板数据的综合评价模型构建及应用
安博文;许培源;何伟军;袁亮;相关特征、时间特征和空间特征是时空面板数据决策中无可避免的三重特征。以三重特征为切入点给出相关因子、时间因子和空间因子的内涵定义,基于非参数方法利用互信息、卷积算法和转移概率分别度量三种因子;以AHP方法为例构建面向时空面板数据的综合评价模型,按照六条路径构造三因子判断矩阵,对通过一致性检验的赋权类型采用SPBIC准则选出最优结果;通过2001—2021年290个城市的数字经济发展指数合成,讨论时空AHP在实证分析中的特有功能。实例结果表明:六种赋权类型的数字经济发展指数在动态演变、时间收敛和空间集聚等趋势上有同有异,SPBIC准则的作用在于从多种赋权类型中选出最优结果以保证量化分析结论的唯一性;评价指标权重系数具有时空双维异质性及指标维度异质性,具体表现在偏好程度及次序等方面且各指标权重系数的时空双维异质性亦有区别,体现出时空综合评价模型的特有功能——因时因地判断影响综合指数的关键因素;赋权结果对时间因子粘性和空间因子粘性具有敏感性,指标权重系数随两种因子粘性的变化趋势不同,两种因子粘性都会影响特定时期特定城市综合指数的相对大小及排名,这使得时空AHP在实证分析中具有时空性、普适性和异质性等功能——适时加入时间因子和空间因子、灵活设定跨度时间和辐射范围以及通过时空因子粘性进行异质性讨论。
“合村并居”对农村公共医疗服务可及性影响研究
李菁;魏晗熙;“合村并居”是健全乡村治理规划、推进新型城镇化建设的重要举措,在此过程中跟进提升农村公共医疗服务是保障农村居民民生的重要基础。基于2006 2021年中国省级面板数据,采用固定效应模型考察“合村并居”政策实施对公共医疗服务可及性的影响,并从农村人口集聚和医疗财政支出有效利用两方面对其作用机制进行分析。研究结果表明:(1)“合村并居”在全国范围内显著提高了农村公共医疗服务可及性;(2)在“合村并居”优化农村卫生服务布局过程中,医疗财政支出有效利用发挥显著正向中介效应,农村人口集聚则表现出遮掩效应(与预期相反);(3)“合村并居”对农村公共医疗服务可及性的改善具有明显的异质性——在人口稠密省份达到了显著的推动效果,对人口密度较低地区则不明显;对财政实力较弱省份助益相对更多,对财政强省则仅显著促进了农村公共医疗服务可获得性,而可接近性并未显著提升。整体而言,“合村并居”的实施对南部地区省份农村公共医疗服务可及性的促进作用更加显著。据此,建议在稳步推进乡村治理现代化过程中,更加注重“合村并居”模式的优化,顺应乡村人口变化趋势,优化农村公共医疗服务配置,有效推进区域间公共医疗服务的均等化和公平性。
随机森林方法研究综述
方匡南;吴见彬;朱建平;谢邦昌;随机森林(RF)是一种统计学习理论,它是利用bootsrap重抽样方法从原始样本中抽取多个样本,对每个bootsrap样本进行决策树建模,然后组合多棵决策树的预测,通过投票得出最终预测结果。它具有很高的预测准确率,对异常值和噪声具有很好的容忍度,且不容易出现过拟合,在医学、生物信息、管理学等领域有着广泛的应用。为此,介绍了随机森林原理及其有关性质,讨论其最新的发展情况以及一些重要的应用领域。
调查问卷的可信度和有效度分析
曾五一,黄炳艺关于调查问卷可信度和有效度的评价分析一直是国内进行问卷调查时被忽视的议题。文章对调查问卷的可信度和有效度的内涵及其相互关系作一些研究,并对国际上常用的一些统计评价分析方法及如何在SPSS统计软件包上实现的问题作扼要的介绍。
机器学习及其相关算法综述
陈凯;朱钰;自从计算机被发明以来,人们就想知道它能不能学习。机器学习从本质上是一个多学科的领域。它吸取了人工智能、概率统计、计算复杂性理论、控制论、信息论、哲学、生理学、神经生物学等学科的成果。文章主要从统计学习基础的角度对机器学习的发展历程以及一些相关的常用算法进行了简要的回顾和介绍。
分位数回归技术综述
陈建宝;丁军军;普通最小二乘回归建立了在自变量X=x下因变量Y的条件均值与X的关系的线性模型。而分位数回归(Quantile Regression)则利用自变量X和因变量Y的条件分位数进行建模。与普通的均值回归相比,它能充分反映自变量X对于因变量Y的分布的位置、刻度和形状的影响,有着十分广泛的应用,尤其是对于一些非常关注尾部特征的情况。文章介绍了分位数回归的概念以及分位数回归的估计、检验和拟合优度,回顾了分位数回归的发展过程以及其在一些经济研究领域中的应用,最后做了总结。
指标无量纲化方法对综合评价结果可靠性的影响及其实证分析
张卫华,赵铭军文章认为无量纲化方法的合理性取决于运用该方法对被评对象进行等级排序的合理性。根据序号总和理论,在逐步探寻合理等级排序依据的前提下,可以根据各无量纲化方法所做的等级排序与合理等级排序的等级相关系数来进行无量纲化方法的优选,并通过实证分析得出了相应的结论。
随机森林方法研究综述
方匡南;吴见彬;朱建平;谢邦昌;随机森林(RF)是一种统计学习理论,它是利用bootsrap重抽样方法从原始样本中抽取多个样本,对每个bootsrap样本进行决策树建模,然后组合多棵决策树的预测,通过投票得出最终预测结果。它具有很高的预测准确率,对异常值和噪声具有很好的容忍度,且不容易出现过拟合,在医学、生物信息、管理学等领域有着广泛的应用。为此,介绍了随机森林原理及其有关性质,讨论其最新的发展情况以及一些重要的应用领域。
机器学习及其相关算法综述
陈凯;朱钰;自从计算机被发明以来,人们就想知道它能不能学习。机器学习从本质上是一个多学科的领域。它吸取了人工智能、概率统计、计算复杂性理论、控制论、信息论、哲学、生理学、神经生物学等学科的成果。文章主要从统计学习基础的角度对机器学习的发展历程以及一些相关的常用算法进行了简要的回顾和介绍。
调查问卷的可信度和有效度分析
曾五一,黄炳艺关于调查问卷可信度和有效度的评价分析一直是国内进行问卷调查时被忽视的议题。文章对调查问卷的可信度和有效度的内涵及其相互关系作一些研究,并对国际上常用的一些统计评价分析方法及如何在SPSS统计软件包上实现的问题作扼要的介绍。
ESG表现、机构投资者偏好与企业价值
白雄;朱一凡;韩锦绵;ESG实践能否为企业创造价值、资本市场中的机构投资者是否存在ESG投资偏好，对这些问题的研究有助于企业认可、参与和践行ESG可持续发展理念。综合运用面板回归模型、面板Logit模型，基于沪深A股3 400家上市公司2013—2020年数据，引入机构投资者持股比例，探究ESG表现影响企业价值的作用机制，并在此基础上分析机构投资者是否存在ESG投资偏好。研究发现：(1)ESG具有价值创造功能，上市公司良好的ESG表现能够显著提升企业价值；(2)吸引机构投资者增持股份是上市公司通过ESG实践提升企业价值的途径之一，机构投资者持股比例在ESG影响企业价值的过程中存在部分中介作用；(3)机构投资者存在ESG投资偏好，在一定程度上能够容忍ESG表现良好的上市公司短期经营绩效低迷。以上结论均稳健。拓展性研究发现，ESG的价值创造功能在国有和非国有上市公司中未表现出异质性，而机构投资者ESG投资偏好在产权和产业方面均存在异质性，机构投资者更加青睐第二和第三产业以及非国有企业中ESG表现良好的上市公司。据此，提出加快ESG信息披露及监管标准的顶层设计、鼓励企业加强信息披露、培养中长期机构投资者的建议，该研究有助于构建和完善中国ESG发展生态圈，推动高质量发展。
如何用SPSS软件进行主成分分析
郭显光文章指出《统计分析软件ＳＰＳＳ／ＰＣ＋》中主成分分析举例中的一处错误，比较了主成分分析和因子分析的异同，进而指出用ＳＰＳＳ软件不能直接进行主成分分析。作者根据主成分分析和因子分析的关系，提出一种先用ＳＰＳＳ的ＰＣ法得出因子载荷阵，然后求出特征向量，建立主成分模型的主成分分析计算方法