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陕西省教育厅
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西安财经大学
中国统计教育学会高教分会
编委会主任 赵敏娟
编委会副主任 李佼瑞 赵彦云
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两种基于特殊函数的U型效应实证模型
厉双;何杰;U型效应在社科领域具有重要研究意义。对U型效应的探索和研究，不但有助于理解变量间复杂关系，揭示变量间内在影响机制，而且还能明晰U型曲线转折点，为实践应用中要素投入的最优值或最优区间提供指导和启示。基于三角函数和双曲函数的独特性质，提出了两种新的表征和检验变量间U型关系的实证模型，即双弦模型和双曲模型。从数学角度对两个新模型进行理论推导和诠释，从实证角度以“企业价值与股权制衡”为题，基于2014—2023年中国A股上市公司样本数据对新模型进行检验，从统计分析角度采用随机抽样回归和随机森林算法对新模型以及传统的平方项模型进行全面性能测评和对比分析。结果表明，两个新模型均能准确刻画变量间U型关系，曲线极值点计算较为便捷。基于10 500次随机抽样回归的测试结果表明，两个新模型的信息损失程度、拟合优度、解释力度等各项指标均较为稳定；与平方项模型相比，两个新模型性能更优，拟合能力和解释力更强，统计分析的显著性标准更严格，采用新模型开展U型效应研究其结果更具可信度。基于随机森林算法的测评结果基本相同。综合权衡各项指标后，双曲模型性能最优，双弦模型次之，平方项模型再次之。
中国产业链与创新链耦合协调测度及评价
曹晔;面对百年未有之大变局与全球产业链供应链重构趋势，探究中国产业链与创新链耦合协调水平及区域发展差异是精准对接科技创新与产业发展的有益举措，对于强化科技创新与产业创新深度融合、打造现代化产业体系具有重要意义。选取中国287个地级及以上城市作为样本，采用耦合协调模型测度产业链与创新链耦合协调水平，随后借助Dagum基尼系数法与空间莫兰指数探究二者耦合协调发展的区域差异与空间效应。研究发现：整体来看，2013—2022年中国产业链与创新链耦合协调度呈现上升态势，处于中度耦合协调等级。分地区来看，研究期内中国产业链与创新链耦合协调水平存在明显地区和城市差异，主要表现为东部地区与一线城市的耦合协调度均值高于其他地区。区域差异分解结果表明，中国产业链与创新链耦合协调发展的地区差异逐步缩小，且超变密度是形成地区差异的主要来源；城市差异亦稳步缩小，且城市间差异是产生城市差异的主要来源。空间效应分析结果显示，中国产业链与创新链耦合协调度存在正向空间溢出效应，且该作用随时间推移逐步增强。因此，提出提高产业链发展质量、提升创新链发展水平、驱动产业链创新链协同发展、缩小产业链与创新链地区差异的政策建议，以促进产业链与创新链耦合协调发展。
产业链与创新链融合发展区域差异与空间关联
张林郁;胡绪华;产业链与创新链融合是增强中国产业链供应链韧性的重要抓手以及实现创新驱动中国经济高质量发展的战略选择。基于融合结构、融合政策、融合行为以及融合成效四个维度构建产业链与创新链融合发展评价指标体系，采用TOPSIS和灰色关联度结合的评价方法对中国30个省份2012—2022年产业链与创新链融合发展水平进行测度，进而运用Dagum基尼系数及其分解法、空间自相关模型考察中国产业链与创新链融合发展的地区差异及空间关联。研究发现：第一，中国产业链与创新链的整体融合水平较低，但呈现加速上升态势，在时序上分为低水平停滞、平稳上升、加速推进三个发展阶段，其发展的阶段性特征与国家政策部署时间相一致，在空间上呈现“东高、中次、西及东北低”的分布格局，子系统发展上则呈现融合成效子系统发展最好、融合政策子系统增速最快的特征；第二，中国产业链与创新链融合发展的总体区域差异呈现缩小趋势，区域间差异是造成产业链与创新链融合总体差异的主要来源；第三，中国产业链与创新链融合发展存在显著的空间依赖性和空间异质性，呈现东部地区高值集聚和西部地区、东北地区低值集聚的空间特征。基于研究结论，从强化基础保障、弥合区域差异、夯实生态体系等方面提出促进产业链与创新链融合的政策建议。
数字化建设、平台经济与全要素碳生产率
马少娟;何卓;许勇;“双碳”目标发展战略的提出不仅对中国经济可持续发展指明了新方向，同时也对世界各国应对气候变化，进而实现节能减排提供了重要参考。基于平台经济遮掩效应渠道，利用2013—2022年中国省级面板数据，以双固定效应的普通面板回归模型为基础，通过构建中介效应模型和调节效应模型实证检验“双碳”目标发展战略实施前后平台经济遮掩效应在数字化建设对全要素碳生产率影响的作用差异。研究表明：第一，数字化建设与全要素碳生产率呈现显著的正相关关系，通过一系列稳健性检验和内生性检验后该结论仍然稳健；第二，平台经济在数字化建设对全要素碳生产率影响过程中发挥着显著的遮掩效应；第三，“双碳”目标发展战略的实施削弱了平台经济的遮掩效应，进而强化了数字化建设对平台经济的正向影响。研究创新性地从平台经济遮掩效应的渠道出发，厘清了“双碳”目标发展战略、数字化建设、平台经济和全要素碳生产率之间的关系，为促进全国各省份碳生产率的提升，出台因地制宜的减排降碳政策，助力全球实现可持续发展目标提供理论支持和发展路径。
非国有股东委派董事对企业非效率投资行为的影响
张完定;焦贝贝;王玮博;混合所有制改革是国有企业公司制改革的重要手段,非国有股东委派董事参与企业治理,可以完善企业的监督治理机制,减少企业的非效率投资行为。选取2008—2021年沪深A股具有混合所有制性质的上市国有公司为研究对象,检验非国有股东委派董事与企业非效率投资之间的关系以及企业内外部环境对非国有股东委派董事与企业非效率投资行为关系的影响。研究结果表明,非国有股东委派董事参与高层治理可以有效改善国有企业的非效率投资,管理层权力和行业竞争度对非国有股东委派董事与企业非效率投资之间的关系起到负向的调节作用,市场化进程对两者之间的关系起到正向的调节作用。因此,国有企业应当坚持分类改革,积极引入战略投资者,建立各方参与、相互制衡的董事会,改善企业非效率投资,实现国有资产增值保值。
“双碳”目标下ICT资本对碳排放空间关联网络的影响机制研究
徐琼;钟美瑞;董宇;信息通讯技术(ICT)在资源环境领域的渗透融合,为区域协同降污减排提供了重要潜力。基于中国2000—2022年省际面板数据,采用截断正态退出的双曲线效率模型核算中国各省份ICT资本,运用社会网络分析法精准刻画中国碳排放空间关联网络,并进一步检验ICT资本对碳排放空间关联网络的影响机制。研究表明:ICT资本有助于中国碳排放空间关联网络的增强,深入推进省际碳减排协同实现互利共赢。ICT资本主要通过缩小区域收入差距、促进资源配置和增强环境规制来加强碳排放空间关联网络。考虑到ICT资本异质性,ICT通讯资本和硬件资本对碳排放空间关联网络的影响更为突出;考虑到地理区位异质性,ICT资本对中国东部和中部省份的碳排放空间关联网络的影响更显著;考虑到区域特征异质性,低碳试点省份、能源密集型省份以及高技术创新型省份的碳排放空间关联网络更易受ICT资本的影响。本研究为ICT与碳排放相关研究拓展了新思路,也为充分释放ICT资本红利,利用碳排放空间关联网络构建有效的协同降污减排区域共同体,助推“双碳”目标早日实现提供参考。
人才政策支持对“专精特新”企业双元创新的影响机制分析
缪鹏;靳子懿;王福世;以上市“专精特新”企业为研究主体,从理论层面分析人才政策支持对“专精特新”企业双元创新的直接效应,基于政府人才政策支持的信号功能阐述作用机制。从实证层面以2007 2023年上市“专精特新”企业为研究样本,检验人才政策支持对“专精特新”企业双元创新的过程及影响机制。研究发现,人才政策支持显著促进了“专精特新”企业实质性创新,而非策略性创新,这一结论通过了PSM、替换因变量等稳健性检验;人才政策支持的信号作用可以帮助“专精特新”企业聚集科技人才、嫁接政府资源和提升商业信用,进而促进实质性创新;人才政策支持对“专精特新”企业实质性创新影响具有区域异质性,表现为东部最大,中部其次,西部最小;影响机制也呈现出区域异质性,东部和中部地区科技人才资本、政府资源支持以及商业信用机制均显著,而西部地区均不显著。据此提出加强对人才政策支持及宣传力度;促进人才政策与政府资源有效衔接;关注区域差异,强化西部地区创新生态系统建设以及政府资源支持等政策建议。
消费型城市的演进机制与测度分析
孙豪;毛中根;随着消费对经济发展的基础性作用不断增强,消费型城市成为城市功能转型的重要方向。罗斯托经济发展阶段理论和钱纳里工业化阶段理论的演化分析表明,城市功能转型的一般性规律是,从初级消费型城市到生产型城市再到消费型城市。在城市建设过程中,城市往往同时承载生产功能和消费功能,只是在城市发展演进过程中,生产与消费存在此消彼长的动态替代,进而形成城市功能的连续型转型。城市建设不应脱离城市自身禀赋特征推动厚此薄彼的功能转变。为考察中国城市功能转型进程,文章从消费主体、消费客体和消费环境三个维度构建了消费型城市指标体系,并采用改进的功效系数法测度了消费型城市指数。对中国54座城市的测度结果表明:北京和上海属于典型消费型城市,深圳、广州、杭州和成都属于成熟消费型城市,其他城市的消费型特征不明显,属于转型消费型城市或雏形消费型城市。世界知名国际消费中心城市发展经验包括提升城市影响,完善城市设施,集聚高端品牌,丰富文化产品,加强国际交往,建设地标商圈等。这些发展经验为中国培育建设国际消费中心城市提供了参考和借鉴。适应性转型是推进城市功能转型需要坚持的原则。培育消费型城市,需要统筹城市的生产和消费,认清城市类型,把握转型进程,规避过早或过缓推进城市向消费型城市转型。
公共数据开放对城市创业活力的联动效应研究
宁启;白永秀;王莉;薛飞;推进公共数据开放作为畅通数据资源大循环和夯实数字中国建设的重要举措,对于促进数字经济与实体经济深度融合具有重要意义。以地方政府公共数据开放平台建设为政策背景,运用交错双重差分法,系统考察公共数据开放对城市创业活力的影响效应及其内在机理。研究结果表明,公共数据开放显著提升了城市创业活力,且创业效应的发挥还依赖于开放的数量与质量;机制分析表明,优化营商环境、促进风险投资集聚以及提升创新能力是公共数据开放提升创业活力的重要渠道;异质性分析表明公共数据开放的创业效应在人力资本水平较高、制度环境越完善、商帮文化越浓厚的地区以及服务业行业的作用更强;进一步分析表明,公共数据开放还能产生联动效应创造更多就业机会。本研究量化评估了公共数据开放的创业效应,补充了公共数据要素经济价值的经验证据,对畅通公共数据流通、释放数据红利提供了重要政策启示。
随机森林方法研究综述
方匡南;吴见彬;朱建平;谢邦昌;随机森林(RF)是一种统计学习理论,它是利用bootsrap重抽样方法从原始样本中抽取多个样本,对每个bootsrap样本进行决策树建模,然后组合多棵决策树的预测,通过投票得出最终预测结果。它具有很高的预测准确率,对异常值和噪声具有很好的容忍度,且不容易出现过拟合,在医学、生物信息、管理学等领域有着广泛的应用。为此,介绍了随机森林原理及其有关性质,讨论其最新的发展情况以及一些重要的应用领域。
调查问卷的可信度和有效度分析
曾五一,黄炳艺关于调查问卷可信度和有效度的评价分析一直是国内进行问卷调查时被忽视的议题。文章对调查问卷的可信度和有效度的内涵及其相互关系作一些研究,并对国际上常用的一些统计评价分析方法及如何在SPSS统计软件包上实现的问题作扼要的介绍。
机器学习及其相关算法综述
陈凯;朱钰;自从计算机被发明以来,人们就想知道它能不能学习。机器学习从本质上是一个多学科的领域。它吸取了人工智能、概率统计、计算复杂性理论、控制论、信息论、哲学、生理学、神经生物学等学科的成果。文章主要从统计学习基础的角度对机器学习的发展历程以及一些相关的常用算法进行了简要的回顾和介绍。
分位数回归技术综述
陈建宝;丁军军;普通最小二乘回归建立了在自变量X=x下因变量Y的条件均值与X的关系的线性模型。而分位数回归(Quantile Regression)则利用自变量X和因变量Y的条件分位数进行建模。与普通的均值回归相比,它能充分反映自变量X对于因变量Y的分布的位置、刻度和形状的影响,有着十分广泛的应用,尤其是对于一些非常关注尾部特征的情况。文章介绍了分位数回归的概念以及分位数回归的估计、检验和拟合优度,回顾了分位数回归的发展过程以及其在一些经济研究领域中的应用,最后做了总结。
ESG表现、机构投资者偏好与企业价值
白雄;朱一凡;韩锦绵;ESG实践能否为企业创造价值、资本市场中的机构投资者是否存在ESG投资偏好，对这些问题的研究有助于企业认可、参与和践行ESG可持续发展理念。综合运用面板回归模型、面板Logit模型，基于沪深A股3 400家上市公司2013—2020年数据，引入机构投资者持股比例，探究ESG表现影响企业价值的作用机制，并在此基础上分析机构投资者是否存在ESG投资偏好。研究发现：(1)ESG具有价值创造功能，上市公司良好的ESG表现能够显著提升企业价值；(2)吸引机构投资者增持股份是上市公司通过ESG实践提升企业价值的途径之一，机构投资者持股比例在ESG影响企业价值的过程中存在部分中介作用；(3)机构投资者存在ESG投资偏好，在一定程度上能够容忍ESG表现良好的上市公司短期经营绩效低迷。以上结论均稳健。拓展性研究发现，ESG的价值创造功能在国有和非国有上市公司中未表现出异质性，而机构投资者ESG投资偏好在产权和产业方面均存在异质性，机构投资者更加青睐第二和第三产业以及非国有企业中ESG表现良好的上市公司。据此，提出加快ESG信息披露及监管标准的顶层设计、鼓励企业加强信息披露、培养中长期机构投资者的建议，该研究有助于构建和完善中国ESG发展生态圈，推动高质量发展。
随机森林方法研究综述
方匡南;吴见彬;朱建平;谢邦昌;随机森林(RF)是一种统计学习理论,它是利用bootsrap重抽样方法从原始样本中抽取多个样本,对每个bootsrap样本进行决策树建模,然后组合多棵决策树的预测,通过投票得出最终预测结果。它具有很高的预测准确率,对异常值和噪声具有很好的容忍度,且不容易出现过拟合,在医学、生物信息、管理学等领域有着广泛的应用。为此,介绍了随机森林原理及其有关性质,讨论其最新的发展情况以及一些重要的应用领域。
机器学习及其相关算法综述
陈凯;朱钰;自从计算机被发明以来,人们就想知道它能不能学习。机器学习从本质上是一个多学科的领域。它吸取了人工智能、概率统计、计算复杂性理论、控制论、信息论、哲学、生理学、神经生物学等学科的成果。文章主要从统计学习基础的角度对机器学习的发展历程以及一些相关的常用算法进行了简要的回顾和介绍。
调查问卷的可信度和有效度分析
曾五一,黄炳艺关于调查问卷可信度和有效度的评价分析一直是国内进行问卷调查时被忽视的议题。文章对调查问卷的可信度和有效度的内涵及其相互关系作一些研究,并对国际上常用的一些统计评价分析方法及如何在SPSS统计软件包上实现的问题作扼要的介绍。
ESG表现、机构投资者偏好与企业价值
白雄;朱一凡;韩锦绵;ESG实践能否为企业创造价值、资本市场中的机构投资者是否存在ESG投资偏好，对这些问题的研究有助于企业认可、参与和践行ESG可持续发展理念。综合运用面板回归模型、面板Logit模型，基于沪深A股3 400家上市公司2013—2020年数据，引入机构投资者持股比例，探究ESG表现影响企业价值的作用机制，并在此基础上分析机构投资者是否存在ESG投资偏好。研究发现：(1)ESG具有价值创造功能，上市公司良好的ESG表现能够显著提升企业价值；(2)吸引机构投资者增持股份是上市公司通过ESG实践提升企业价值的途径之一，机构投资者持股比例在ESG影响企业价值的过程中存在部分中介作用；(3)机构投资者存在ESG投资偏好，在一定程度上能够容忍ESG表现良好的上市公司短期经营绩效低迷。以上结论均稳健。拓展性研究发现，ESG的价值创造功能在国有和非国有上市公司中未表现出异质性，而机构投资者ESG投资偏好在产权和产业方面均存在异质性，机构投资者更加青睐第二和第三产业以及非国有企业中ESG表现良好的上市公司。据此，提出加快ESG信息披露及监管标准的顶层设计、鼓励企业加强信息披露、培养中长期机构投资者的建议，该研究有助于构建和完善中国ESG发展生态圈，推动高质量发展。
如何用SPSS软件进行主成分分析
郭显光文章指出《统计分析软件ＳＰＳＳ／ＰＣ＋》中主成分分析举例中的一处错误，比较了主成分分析和因子分析的异同，进而指出用ＳＰＳＳ软件不能直接进行主成分分析。作者根据主成分分析和因子分析的关系，提出一种先用ＳＰＳＳ的ＰＣ法得出因子载荷阵，然后求出特征向量，建立主成分模型的主成分分析计算方法